Consultant ALM - Freelance

Description de l'offre

1. CONTEXTE & OBJECTIF DE LA MISSION :

Pour accompagner l’évolution de son dispositif de contrôles LOD2 sur les risques financiers, la Direction des Risques Financiers, Climatiques, Pays & Validation de modèles renforce son équipe avec un consultant asset liability management pour une période maximale de 6 mois. Il participera aux travaux LOD2 sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité, avec les missions suivantes :
• Le contre-calcul et la revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté ;
• La production et l'exploitation des analyses développées sur les indicateurs EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR ;
• Les tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement ;
• Le backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements…) ;
• La proposition et la mise en oeuvre de nouvelles analyses.

2. LIVRABLES ATTENDUS :
• Extract des données ALM sous SQL (RisK Confidence);
• Contre-calculs et analyses des indicateurs IRRBB (ΔEVE, ΔMNI) et CSRBB (avec documentation) ;
• Propositions de nouvelles analyses, argumentées et priorisées ;
• Notes et supports de présentation pour les comités ;
• Transfert de compétences à l'équipe ;

Profil recherché

• Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB ;
• Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB
• Connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD) ;
• Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint) ;
• Une pratique de Risk Confidence serait un plus.

À propos de Collective.work

Collective.work est la plateforme de recrutement nouvelle génération pour trouver votre prochain emploi.

Fort d'une grande expertise dans l'IA, Collective.work permet de mieux cibler les offres et leurs candidats correspondants, créant ainsi un système beaucoup plus fluide que les acteurs traditionnels.

Plus de 10,000 recruteurs utilisent Collective, permettant à des dizaines de milliers de candidats de trouver leur futur emploi chaque jours