Chargé de Production Econométrie Market Risk H/F

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Au sein de la Direction des Risques de Marché (DRM), vous intégrez le service Engineering & Analysis/Econometrics.

Poste et missions

Au sein du Département des Risques de Marché (DRM), l'équipe DRM / Engineering & Analysis / Econometrics a pour mission de fournir une économétrie (données de marché spot et diffusées sur des horizons de temps divers selon des méthodologies risques) à l'ensemble des outils de risques de la Direction des Risques (DR), incluant :

• Les outils de mesure de risques de marché : VaR, stressed VaR, IRC
• Les outils de mesure de risque de contrepartie : CVA, EEPE, etc.

Vous êtes en charge de la production des données économétriques qui consiste à mettre à jour et à faire évoluer les facteurs de risque utilisés. Il/elle sera en charge de l'amélioration de la qualité des mesures de risques au travers de :

• La mise en place d'indicateurs de qualité de données (détection d'anomalies dans les estimations statistiques, etc.)

• La complétion et corrections des historiques de données de marché

• L'intégration, gestion et mise à jour du nouveau volume relatif aux data FRTB

• L'amélioration de la qualité de la mesure de risques de la VaR CVA

Vous intervenez sur les facteurs de risques et données de marché de l'ensemble des classes d'actifs (taux, crédit, trésorerie, change, actions et commodities). Vous participez activement à l'ensemble des missions économétriques de l'équipe, en particulier :

• Suivi de la qualité des données de marché et des processus d'alimentation
• Revue et complétion des historiques de données de marché utilisés pour calibrer les facteurs de risques utilisés dans les mesures de risques existantes VaR, IRC, sVaR, etc.
• Revue et complétion des historiques de données de marché utilisés pour calibrer les facteurs de risques utilisés dans les mesures de risques à venir notamment dans le cadre du projet FRTB VaR, ES, etc.
• Renforcement de la sécurisation et de la qualité des mesures de risques

Vous travaillez en relation étroite avec de nombreux services au sein ou en dehors de la DR :

• Assurer des interactions avec les autres équipes du Département des Risques de Marché (DRM) ainsi qu'avec d'autres équipes de la DR concernant les données de marché

• Être en relation avec le Front-Office (FO), portant sur la modélisation des axes de risques, ainsi que la maîtrise d'ouvrage et de développement (DSI Risques), concernant les outils de suivi et d'analyses dédiées à l'économétrie

• Être en relation avec les équipes de validation des Market Data du Service Des Résultats (SDR)

Profil et compétences requises

De formation supérieure, type école d'ingénieur et/ou master 2 en statistiques et/ou finance quantitative, vous bénéficiez d'une première expérience réussie en Finance de Marché.

Vous justifiez de connaissances dans le domaine de la Finance de Marché et/ou des Risques de marchés, des bases sur les techniques de valorisation des produits de dérivés, des statistiques gaussiennes et des méthodes d'analyse de variance ainsi que du R et VB dans un contexte statistique.

Vous bénéficiez idéalement d'une expérience sur les données de marché sur au moins un périmètre (Equity, Crédit, Taux, Commodities, FX).

Autonome et orienté client, vous possédez une réelle aisance dans les tâches impliquant des projets transverses.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatique Linux/Windows.

Une maîtrise parfaite de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit est requise.

Situation géographique: 47 quai d'Austerlitz - 75013 Paris.

Date de publication:29/06/2018