Stage - Analyste quantitatif risques de modèles (H/F)

Description de l'offre

Type de contrat

Stage (6 mois)

Statut

Métier

Risque
contrôle et conformité

Localisation

PARIS (75)

Niveau d études

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d expérience

Etudiant

Salaire

1200-1700 € gratification nette mensuelle

Date de publication

03/02/2026

Date de prise de poste

01/04/2026

Référence

A080166

· 

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Pourquoi nous recrutons ?

Au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Direction des Risques, du Contrôle Permanent et de la Conformité (DRCC), incarne la seconde ligne de défense. Au sein de cette direction, le pôle Gestion des Risques de Modèles a pour mission d’évaluer et de suivre les risques liés à une mauvaise conception, implémentation ou utilisation des modèles quantitatifs du Groupe.

Pour répondre aux exigences réglementaires, le Groupe doit renforcer son approche pour la quantification des pertes pouvant découler d’erreurs de modèles .

Nous proposons un stage de fin d’études pour contribuer à la révision de la méthodologie en place et à l’exploration d’approches alternatives. Les travaux seront appliqués aux modèles ALM utilisés pour la gestion des risques de taux et liquidité.

Vos missions

En tant que stagiaire analyste quantitatif risques de modèle, vous êtes en charge des missions suivantes :

- Comprendre la méthodologie actuelle et identifier les axes d’amélioration potentiels

- Faire une revue de la littérature pour identifier les approches alternatives candidates

- Concevoir et mettre en place une ou deux approches alternatives de bout en bout :

o Préparation des données

o Identification des sources d’incertitude ou d’erreurs de modèles

o Calibrage de l’approche

o Automatisation sous Python ou R

- Evaluer les performances et les limites des approches mises en place

- Documenter les approches et les résultats

- Présenter vos résultats aux équipes concernées au sein de la Direction des Risques

Ce que vous allez vivre chez nous

·  d’un accès au restaurant d’entreprise ou de tickets restaurant
·  d'une prise en charge d'un abonnement de transport en commun à hauteur de 75 % en 2025

Ce que nous allons aimer chez vous

· Vous êtes en dernière année de Master ou d’un cycle d’ingénieur , avec une spécialité en statistiques, probabilités ou économétrie ;

· Vous justifiez d’un socle technique fort en statistiques et probabilités, et en maîtrisez très bien les fondements théoriques. En particulier, une bonne maîtrise des approches bayésiennes et des méthodes inférentielles par simulation (Monte-Carlo, Bootstrap, etc.) est nécessaire.

· Vous maîtrisez les langages de programmation Python et R ; SAS serait un plus.

· Vous avez conduit ou participé à des projets dans lesquels vous avez pu démontrer un forte capacité d’autonomie et une force de proposition ;

· Vous êtes rigoureux(se) avec de bonnes compétences organisationnelles et relationnelles ;

· Vous démontrez de bonnes compétences en communication orale et écrite, avec notamment une bonne capacité de synthèse et de vulgarisation ;

· Anglais écrit et parlé courant ;