Analyste Quantitatif / Data Scientist H/F
Stage Montrouge (Hauts-de-Seine) Études / Statistiques / Data
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Référence
2019-36029
Date de parution
29/01/2019
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
01/07/2019
Missions
Risk & Permanent Control (RPC) assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB y compris la Banque Privée Internationale. Elle pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent.
RPC répond au double enjeu de s'assurer que la réglementation est respectée, tout en contribuant au développement maîtrisé de Crédit Agricole CIB.
Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.
L’objectif principal du stage est la création d’un modèle d’estimation des LGD (pertes en cas de défaut) sur le périmètre des financements structurés maritimes. Il s’agit d’estimer les pertes qui seraient subies par CACIB en cas de défaut de la contrepartie en fonction des caractéristiques du dossier, de l’actif et du marché.
Dans ce cadre, vous participerez plus spécifiquement aux travaux suivants :
- Etudier les données provenant de différentes sources (données financières, données de valorisation des actifs maritimes, données historiques de pertes internes, etc) afin de sélectionner et/ou créer les variables pouvant potentiellement être utilisées dans le modèle.
-Mettre en place et comparer différentes méthodes statistiques afin de sélectionner le modèle optimal.
-Réaliser l’ensemble des travaux complémentaires nécessaires à la mise en place d’un nouveau modèle (étude des performances du modèle, étude des impacts, rédaction de la documentation, etc).
-Apporter votre aide ponctuellement sur d’autres sujets bâlois concernant les différents périmètres de financements structurés d’actifs (immobilier, hôtellerie, aéronautique, maritime et ferroviaire).
Le stage comportera une importante composante recherche et développement, avec notamment une grande latitude sur les méthodologies de modélisation à utiliser (régressions, calcul stochastique, machine learning, etc).
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Ecole d'ingénieur/Informatique, Université
Spécialisation :
- Mathématiques
- Statistiques
- Data science
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Idéalement une ou des expériences en finance de marché
Compétences recherchées
- Dynamisme
- Enthousiasme
- Curiosité
- Rigueur
- Capacité d'analyse Autonomie
- Motivation
Outils informatiques
R ou Python
Langues
Français et Anglais