Stage en Modélisation de la LGD Forward Looking-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Prenez votre place dans l'équipe

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Direction des risques. Elle a pour mission de contribuer au développement des activités et de la rentabilité du groupe Société Générale par la définition, avec la Direction Financière et des pôles, de l'appétit aux risques du Groupe. La Direction des risques est également en charge de la mise en place d'un dispositif de maîtrise et de suivi des risques.

Les travaux que conduit le service sont réalisés en partenariat avec l'ensemble des lignes métiers du Groupe, des départements de risques et de la direction financière. Le service est également en charge d'obtenir l'homologation des modèles auprès des différents corps d'audit (audit quantitatif des modèles, inspection générale et régulateurs). Le service intervient aussi sur le lobbying réglementaire sur les sujets concernant les risques modélisés. Plus ponctuellement, le service participe à l'analyse de performance de transactions pour la banque de financement et d'investissement et conduit, à la demande des métiers, des analyses de risque sur des portefeuilles spécifiques.

Vous rejoignez le pôle « Wholesale Credit Analytics » en charge des modèles de risque sur les portefeuilles de crédit non retail. Sous la responsabilité de votre tuteur de stage, vous participez à des travaux spécifiques de recherche et développement sur les évolutions des modèles internes d'évaluation des pertes en cas de défaut (LGD) des contreparties.

La LGD est un des éléments principaux dans le calcul du capital réglementaire de la banque. En accord avec les exigences réglementaires, ce calcul doit intégrer à la fois le risque que présente les contreparties saines, et le risque induit par les contreparties ayant fait défaut. Ainsi, deux types de LGD sont calibrés, chacun spécifique à l'état de la contrepartie (LGD des actifs sains/LGD des actifs en défaut) dans le portefeuille.

Lors du stage, vous porterez plus spécifiquement votre attention le calibrage des LGD des actifs sains et des actifs en défaut, sur les méthodes d'estimation des pertes futures de dossiers encore en défaut et dont le recouvrement n'est pas achevé et sur le backtest de ce paramètre.

Vous pourrez également intervenir sur des problématiques liées à l'intégration de la LGD dans les nouvelles normes comptables IFRS 9 (LGD « forward-looking »).

Mission

Devenez un acteur de choix pour la Société Générale et nos clients

A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage (ou tuteur) qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes :

·  Synthèse des travaux de recherches académiques existant sur le sujet
·  Proposition de tests et de nouvelles méthodes - statistiques, économétriques, probabilistes - permettant de challenger les modèles existants (ex. modèles de durée)
·  Analyse des impacts des méthodes alternatives sur les différents sujets concernés.

Prenez votre place dans LA banque relationnelle, engagée pour ses clients et ses collaborateurs !

Profil recherché

Profile

Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en Ecole d'Ingénieur, de Commerce ou Université avec une spécialité enMathématiques financières, Statistiques, Probabilités et en Modélisation.

Votre niveau d'anglais est opérationnel.
Par ailleurs vous maîtrisez le Pack Office.

Vous avez des bonnes connaissances en programmation souhaitées : SAS, R, R-shiny (datavisualisation).

Et si c'était vous?

Postulez dès maintenant !

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez directement contacté par un opérationnel pour un entretien de motivation.

Durée du stage : 6 mois

Basé à : LA DEFENSE

Gratification selon grilles SG

Société Générale a reçu pour la 3ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Pour en savoir plus, cliquez ICI

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.