Stage en modélisation crédit / IFRS9-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au cœur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l'appétit au risque.

La norme IFRS 9 a été publiée en 2014 pour répondre aux faiblesses de la norme IAS 39 relatives à la comptabilisation tardive des pertes sur les instruments financiers. IFRS 9 introduit une nouvelle manière de calculer les provisions : la provision IFRS 9 doit prendre en compte l'information prospective (forward looking) à travers ses paramètres de calcul (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, exposition au défaut).

Mission

Sous la responsabilité de votre maître de stage ou tuteur, vous participerez aux missions suivantes:

·  Challenger la méthodologie de probabilité de défaut forward lookingdéveloppée au niveau du Groupe.
·  Etudier la méthode de construction de probabilité de défautforward lookingutilisée par la banque.
·  Identifier les axes d'amélioration de ces modèles et proposer des modèles alternatifs.
·  Tester les performances des modèles proposées sur des données réelles.
·  Développer un outil de challenge de la méthode Groupe.
·  Documenter et présenter les résultats de l'étude aux membres de l'équipeModel Risk Management.

Vous acquerrez une vision transverse en gestion du risque de crédit au sein des établissements bancaires, qu'une spécialisation dans les modèles de probabilité de défaut. Vous appréhenderez également les exigences de la norme IFRS 9. Vous justifierez d'une expérience significative en modélisation et mettrez ainsi en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Prenez votre place dans LA banque relationnelle, engagée pour ses clients et ses collaborateurs !

Profil recherché

Profile

De formation Bac + 4/5 — École d'Ingénieurs ou équivalent universitaire, vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles sur les méthodes quantitatives d'aide à la décision.

Vous justifiez de bonnes connaissances en SAS (macro, base, SQL) et/ou R

.

Doté de qualités rédactionnelles, vous rédigerez des notes synthétiques et présenterez vos résultats sous format PowerPoint.

Autonome, rigoureux, curieux, vous êtes force de proposition.

Un fort esprit d'équipe, de l'enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous insérer rapidement dans l'équipe.

Et si c'était vous ?
Postulez dès maintenant !

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez directement contacté par un opérationnel pour un entretien de motivation.

Stage de 6 mois basé à : Paris - La Défense (92)
Gratification selon grilles SG.