Stage en gestion référentiel et qualité de données de risque-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Prenez votre place dans l'équipe

Au sein du département SGBIS/MACC/PRM du groupe Société Générale, l'équipe Reférentiel Risque crée et maintient le référentiel et contrôle la qualité les données (market data, statistiques..) pour le calcul de risque des activités de prime brokerage (margining/cross margining, clearing, credit risk, execution risk..).

La plateforme de calcul est dédiée à la mise en œuvre de différentes méthodologies pour le suivi de ces risques (VaR Monte-Carlo, Stress-Testing, …).

Nous recherchons pour ce pôle un stagiaire sur une durée de 6 mois pour une mission de gestion du référentiel et de la qualité des données risqué.

Mission

Devenez un acteur de choix pour la Société Générale et nos clients

A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage (ou tuteur) qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes :

Assurer la création et le calibrage statistique dans la base de référentiel des nouveaux produits financiers (actions, dérivés matières premières, produits de taux..) suivant le planning et les priorités fixées par le superviseur en fonction des contraintes de production

Contrôler la qualité des données gérées dans le cadre des procédures définies, analyser et traiter les exceptions: surfaces de volatilités implicites, courbes de taux, séries temporelles et calculs de statistiques..

Apporter un support auprès des utilisateurs de la plate forme de risque (en interne avec les autres départements de ITEC et de RIM, en externe avec les Risk Managers régionaux de MARK/PRM/RISK..)

Prenez votre place dans LA banque relationnelle, engagée pour ses clients et ses collaborateurs !

Profil recherché

Profile

Votre profil nous intéresse

Vous êtes étudiant de niveau Bac+5 en Ecole d'Ingénieur, de Commerce ou Université avec une spécialité en Maths et Finance de marché.
vous justifiez d'une première expérience de stage dans l'industrie financière (institution financières, fournisseurs de données financières...), idéalement dans le domaine du risque.
Vous avez une bonne connaissance des marchés et une maîtrise quantitative des produits financiers : pricing, méthodologies de calcul de risque (VAR), ..

Votre niveau d'anglais est courant.
Par ailleurs vous maîtrisez le Pack Office et La maîtrise des macros VBA est un plus.