Analyste Risque de Marché/Contrepartie IM VaR-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Au sein La Direction des Indicateurs des Activités de Marché de GBIS, les équipes CBA/XVA sont en charge du contrôle de métriques de risque de marché et de risque de contrepartie. Plus précisément, les équipes ont pour mission :

• La certification des valorisations des produits dérivés sous contrat CSA;

• La production et la certification des XVA (ajustement de valeur de crédit) comptable et trading ainsi que des métriques de risque de marché du desk XVA;

• La production et la certification des métriques d'encadrement en risque de marché de la filiale de trading pour compte propre de la société générale (Descartes Trading)

• La mise en place du calcul d'Initial Margin

Dans le cadre de nouvelles demandes des régulateurs américains (DFA) et européens (EMIR), la SG devra échanger des Initial Margins avec les contreparties sur les transactions OTC. Ces IM seront calculés avec un modèle de VaR par contrepartie et asset class : il s'agit de l'IM VaR.

Un projet a été lancé afin de mettre en place le processus de calcul et de gestion de l'IM VaR.

Votre mission consistera à accompagner les équipes projets dans la mise en place du calculateur dans le but d'assurer la production, la certification et l'explication des calculs d'IM VaR.

Mission

Vos missions principales consisteront en :

- La Production, l'analyse et la certification de l'Initial Margin Value at Risk (IM VaR):

- Effecteur des calculs réglementaires tels que requis dans le cadre de Dodd Frank/EMIR.

- Faire les reportings à destination du Management et des Clients

- Notifier quotidiennement au Front-Office des montants d'Initial Margin.

- Faire la Certification des chiffres (analyse quantitative) :

- Vérifier que le périmètre est complet.

- Vérifier la cohérence des chiffres entre eux

- Analyser quantitativement ces chiffres:

- Etre capable de comprendre et expliquer les dépassements de seuils.

- Détecter et corriger les biais :

 = techniques (erreurs de pricing, de déversement etc)

 = fonctionnels (misbooking/late booking, market data ou référentiel erronées, etc).

- Surveiller les contrôles de paramètres de marché et valider les scenarios de chocs utilisés en cas de changement de période de chocs.

- Contribuer à la conception, la réalisation et l'amélioration de l'ensemble des process de l'équipe et des outils d'aide à l'analyse.

- Participer à l'écriture et la validation de toute documentation nécessaire au suivi d'activité : modes opératoires, procédures, notes méthodologiques sur l'ensemble des process de l'équipe.

- Participer à la définition des outils d'aides à la décision.

- Porter un regard critique sur les risques liés aux métriques produites et contrôles effectués

- Etre informé des principales évolutions business, ainsi que des impacts de ces évolutions sur les process d'encadrement des risques.

- Participer à l'enrichissement et l'amélioration du calcul réglementaire. En particulier, participer aux UAT des nouvelles versions de nos calculateurs et suivi de toutes les initiatives visant à améliorer la qualité de la production.

Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Poste basé à La Défense – CDI

A pourvoir dès que possible.

Profil recherché

Profile

De formation bac + 5 en Finance vous avez une expérience au minimum de 2 ans dans un environnement bancaire.

Vous avez de solides connaissances en finance / mathématiques financières / informatique (Visual Basic pour Excel et Access, la connaissance de SQL est un plus).

- Ce poste nécessitant de prendre de nombreuses décisions ou initiatives, et de mettre en œuvre de fortes capacités de collaboration.

- Bonne connaissance de l'environnement des risques sur opérations de marché. Vous disposez déjà d'une première expérience réussie dans ce domaine (calculs de VaR ou de CVar) et idéalement avez déjà participé à un projet de mise en place d'indicateurs de risque.