Stage - Assistant Trading XVA (H/F)

Description de l'offre

La mission se déroulera au sein du desk centralisé de gestion des XVA (CVA/FVA) de « Global Markets ». Les principales missions du desk sont : le calcul des charges sur les nouvelles opérations, l'évaluation des charges globales sur le portefeuille de dérivés, l'évaluation de leurs sensibilités, la couverture de ces charges en application de la politique adoptée par le management.

Dans ce cadre vos principales missions seront les suivantes :

- Etude statistique des variations des spreads de crédit (régressions par rapport à un panier de références de CDS liquides). Back test du hedge crédit du book de CVA

 - Analyse des effets croisés (gammas) et amélioration des outils d'explain de P&L du book de XVA

 - Synthèse des outils de rating trigger du desk. Intégration dans le pricer principal utilisé par les membres du desk

- Analyse des retours Totem (contribution mensuelle) : interprétation et proposition

- Participation aux tâches quotidiennes du desk : expect et explain de P&L, analyse quotidienne des données en base, documentation des développements

Profil recherché

De formation supérieure en Finance (Bac +4 minimum). 

Vous avez une bonne connaissance des produits dérivés et des principales mesures de risques. La connaissance de C# & Python constituerait un plus.

Votre niveau d'anglais est courant.

 

Début du stage : Janvier 2018

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.