Analyst Quantitatif de Crédit - Fixed Income (H/F)

2017-01-05T16:51:48+0000

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Natixis is the corporate, investment, insurance and financial services arm of Groupe BPCE, France's 2nd-largest banking group. With more than 16,000 employees, Natixis specializes in three main business lines: Corporate & Investment Banking, Investment Solutions & Insurance, and Specialized Financial Services.

You join Fixed Income Quantitative Research team, dedicated to Front Office Credit business line for modelling & pricing purposes.

Poste et missions

Main activities:

- Development of relevant pricing models & quantitative tools for Credit and interest rates forex hybrid businesses.
- Review & upgrade of existing pricing/simulation frameworks to new business needs.
- Follow-up of model validation procedure & integration within systems.
- Support to Trading, Structuring & Sales on product description, model calibration/running & hedge calculation/optimization.
- Support to Risk department on model validation tests, stress scenario definition & regulatory indicator calculation/simulation.

Global motivation:
- Streamline processing of requests & increased interaction with Trading, Structuring & other teams.
- Further technology watch & model improvement according to new market practices.

Credit business:
- Modelling & pricing of exotic & structured bonds, typically Additional Tier1 & Coco bonds.
- Development of competitive Gap risk assessment & monitoring tools (a correct handling of such a risk is critical for the fair valuation & management of digital credit structures).
- Implementation of alternative default intensity model, as requested by Risk department in order to prevent unexpected negative intensity scenarios.

Rates-Credit hybrid business :
- Review & upgrade of Generic Pricer tool in order to properly integrate Credit asset class & correlate it with other asset classes.
- Development of appropriate calibration tools for Credit asset class within a hybrid framework.
- Description, implementation and testing of new requested hybrid payoffs.

Main internal & external relations:

Internal (Credit & IR FX Front-Office): Trading, Structuring & Sales.
- External: IT & Project Management  division, Risk & Equity Markets departments (as needed).

Profil recherché

Profil et compétences requises

Education:

- You are high level educated in Capital Market Finance with 3-years experience in Credit quantitative modelling,able to work/share with others & deliver on time.

General and specific skills:

- Mathematical (stochastic calculus, numerical methods), financial (options, defaultstructures) & programming (object-oriented languages).
- Credit & hybrid markets, with dedicated products (CDS, CLN, TRS, CCDS, …).
- C++ & VBA language programming.
 

Geographical location:  47, quai d’Austerlitz 75013 Paris

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À propos de Natixis

Natixis est une banque issue de la fusion de la Banque populaire et la Caisse d'épargne au sein du groupe BPCE, dont le siège est à Paris. Natixis, présent dans 68 pays (Amériques, Asie-Océanie et Europe Moyen-Orient Afrique) se concentre sur les secteurs de la banque de grande clientèle, épargne et assurances et services financiers spécialisés.

Natixis offre à tous ses collaborateurs des perspectives d'évolution au sein de la société à la hauteur de leur ambition et leurs capacités. C'est pourquoi faire le choix d'intégrer une entreprise à rayonnement international vous permettra de développer les limites de votre métier. Que vous ayez un profil RH, informatique ou commercial vous serez amenés à vous dépasser pour appuyer le niveau d'expertise de Natixis vis-à-vis de ses clients.

L'année dernière, Natixis a accueilli près de 2000 jeunes en stage, 700 en contrat d'apprentissage et de professionnalisation, et environ une centaine d'étudiants en V.I.E. La société est en constante recherche de talents que ce soit pour le siège parisien ou les autres centres régionaux (Lyon, Caen, Rennes, Nantes, Grenoble, Toulouse, Marseille...).


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