Quantitative Analyst (H/F)

Description de l'offre

Mission :
Assurer un rôle opérationnel de modélisation, valorisation et simulation pour la ligne de métier Crédit Front-Office, au sein de la cellule de Recherche Quantitative Fixed-Income.

Principales activités :
• Développement de modèles de pricing et outils quantitatifs nécessaires aux activités Crédit et hybrides Taux-Crédit ;
• Etude et mise à niveau des environnements de pricing et de simulation pour les demandes de nouveaux produits ;
• Suivi des procédures de validation de modèles et intégration dans les systèmes ;
• Support au Trading, Structuration et Vente sur la description des produits, la calibration/utilisation des modèles & le calcul/optimisation du portefeuille de couverture ;
• Support au dép. des Risques sur les tests de validation de modèles, la définition des scénarios de stress et le calcul/simulation de paramètres réglementaires.

Principaux interlocuteurs :
• Internes (Front-Office Crédit & hybrides): Trading, Structuration & Vente.
• Externes : Informatique, MOA, dép. des Risques & dép. Actions.

Profil recherché

Profile recherché





De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum (en recherche quantitative Crédit ou équivalent) est requise pour ce poste, avec une familiarité des marchés et produits traités et une capacité à s’intégrer et évoluer dans un environnement de développement existant.
Vous disposez de solides connaissances mathématiques et financières et une aisance de programmation en C++.
Au sein d’une équipe opérationnelle, vous aurez en charge le développement de modèles de pricing et outils quantitatifs nécessaires aux activités de marché Crédit et hybrides Taux-Crédit, ainsi que le suivi de leur validation et intégration dans les systèmes.
Vous serez amené à motiver le choix des solutions proposées et étudier le comportement des modèles développés par rapport à différents contextes de marché.
Vous assurez une veille technologique et proposer de nouvelles approches ou idées apportant de la valeur aux activités de la banque et lui permettant de maintenir une avance par rapport aux pratiques de marché.
Vous devrez faire preuve de bonnes motivation et prédisposition à travailler en équipe avec le souci d’échanger et d’apporter des solutions robustes et pratiques par rapport aux demandes reçues.

Connaissances générales :
• Mathématiques: calcul stochastique, méthodes numériques
• Financières: calcul optionnel & dérivés de Crédit.
• Programmation: langages orientés objet.

Compétences particulières :
• Marchés Crédit & hybrides & produits liés (CDS, CLN, TRS, CCDS, …)
• Langages : C++ et VBA
• Humaines: capacité à échanger/travailler en équipe & respecter les délais.

Site géographique : 47, quai d’Austerlitz 75013 Paris

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.