Ingénieur Quant Counterparty Credit Risk (H/F)

Description de l'offre

Au sein de Département des Risques Consolidés de Crédit (DRCC) de la Direction des Risques de Natixis, le service Global Counterparty Risk (GCR) est en charge de la mesure du risque de contrepartie sur opérations de marché. Il regroupe les fonctions quantitatives, un pôle projet et des équipes opérationnelles en charge de la production des indicateurs et du monitoring du dispositif. L’équipe quantitative du pôle MCCM (Market&Credit Cross Modeling) est en charge des modèles de diffusions utilisées dans l’EEPE et la CVA , du suivi de la calibration du modèle IRC et d’études quantitatives à la demande du management.

Pour le pôle MCCM, nous recherchons un Ingénieur Quantitatif Counterparty Credit Risk pour la définition et la maintenance des modèles de diffusion utilisés dans l’EEPE/CVA. Il est attendu pour ce poste une participation au suivi de la production de recalibration ainsi qu’une collaboration aux projets d’évolution des modèles de diffusion. Pour la partie prudentielle, ces projets peuvent être liés aux évolutions réglementaires, en particulier dans le cadre de la mise en conformité du modèle interne préalable à sa validation par le régulateur, ou plus généralement à une amélioration du dispositif.

Par ailleurs, ces projets peuvent également concerner l’amélioration du dispositif actuel de calcul XVA.

L’ingénieur quantitatif risque de contrepartie est amené à prendre en charge :

- Les calibrations trimestrielles du modèle utilisé dans l’EEPE et le suivi de la production quotidienne
- Les évolutions des modèles de diffusion sur une plusieurs classes d’actifs
- Le développement de prototypes en Matlab
- La rédaction de notes de synthèses sur les modèles ou la rédaction d’expression de besoins
- La réponse aux auditeurs sur les sujets dont il est en charge (IG interne, Commissaires aux comptes, BCE)
- Réponses aux demandes émanant du Front Office sur les modèles de diffusion ou l’IRC
- Évolutions des modèles selon les besoins réglementaires
- Veille réglementaire sur les sujets relatifs au risque de contrepartie et l’utilisation de la mesure

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste équivalent.
Vous avez de solides compétences en modélisation sur une ou plusieurs classes d’actifs en particulier Taux Change ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes quantitatives statistiques et financières (représentation des données de marché, diffusion, tests statistiques, modèles de valorisation).
Vous avez un niveau avancé en programmation Matlab avec une expérience sur des projets de développement de taille importante en Matlab objet.
Vous avez une appétence pour l'informatique (Environnement Unix/Linux)
Goût pour le travail en équipe , aisance orale et écrite, sens du consensus et de la synthèse sont des atouts indispensables pour réussir dans ce poste.
Votre anglais est courant et vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques.

Situation géographique : Arc de seine, 30 avenue Pierre Mendes France -75013 Paris

À propos de Natixis

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Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.