Analyste Quantitatif XVA (H/F)

Description de l'offre

Au sein de l’équipe quantitative de DRM, vos missions sont :

• Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du F/O pour estimer les ajustements de pricing CVA/DVA/FVA/COLVA

• Valider les diffusions risque-neutre spécifiées et implémentées dans les systèmes risques (AmerisC)

• Valider le modèle d’estimation des RIM spot ou dans le cadre de la MVA

• Ré-implémenter indépendamment les modèles F/O ou diffusion AmerisC ou des modèles alternatifs DRM

• Participation à différents projets internes (développement de la librairie de pricing, élaboration d’une cartographie des modèles de pricing,…)

• Proposer de nouvelles méthodologies et provisions au titre du risque de modèle

• Réaliser des études avec les équipes risk management dans le cadre de travaux de validation XVA pour le développement de nouveaux produits au travers de CNP ou de one-off

• Participer à la préparation de supports de comités val ou de gouvernance

• Définir et spécifier les fonctions de valorisation risque à intégrer dans les différents outils de mesure de risques de contrepartie (AmerisC)

• Valider les méthodologies de data modèles proposés par les équipes F/O ou SdR au titre de l’estimation des ajustements XVA

• Participer aux projets réglementaires (FRTB, RIM, MIFID II…) avec des interventions sur des sujets variés nécessitant non seulement une compétence quantitative mais également une bonne compréhension des activités et une bonne connaissance des portefeuilles

• Assurer le suivi des recommandations XVA issues d’audits internes ou externes

Profil recherché

Profile recherché



De formation supérieure avec une option finance quantitative, vous avez une expérience bancaire d'au minimum 5 à 7 ans et idéalement de 3 ans sur le même poste.

Compétences techniques :

• Excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique.

• Très bonne connaissance des techniques de valorisation et de mesure des risques pour l’ensemble des classes d’actif, et notamment sur le risque de contrepartie.

• Expertise en valorisation XVA incluant les ajustements CVA/DVA/FVA/ColVA et RIM également.

• Parfaite connaissance des problématiques règlementaires marché
• Maîtrise des outils microsoft office.

• Très bonne connaissance des outils de programmation (C++, VBA XL).

Il vous sera demandé un excellent sens du dialogue et une bonne communication écrite et orale. Votre réactivité, votre rigueur et votre dynamisme sont des atouts pour le poste. Vous êtes autonome et faites preuve d'initiative.





Site géographique : 47 Quai D’Austerlitz 75013 Paris

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.