Analyste Quantitatif XVA (H/F)

CDI Par Natixis
  • Île-de-France
  • A négocier

Description

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Analyste Quantitatif XVA (H/F)

Au sein de l’équipe quantitative de DRM, les missions sont les suivantes :

• Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du F/O pour estimer les ajustements de pricing CVA/DVA/FVA/COLVA au titre du risque de contrepartie.

• Valider également les diffusions risque-neutre spécifiées et implémentées dans les systèmes risques (AmerisC) par le département DRCC.

• Valider le modèle d’estimation des RIM spot ou dans le cadre de la MVA (RIM Forward).

• Ré-implémenter indépendamment les modèles F/O ou diffusion AmerisC (validation algorithmique) ou des modèles alternatifs DRM (pour les provisions au titre du risque de modèle) dans la librairie C++ DRM.

• Participation à différents projets internes (développement de la librairie de pricing, élaboration d’une cartographie des modèles de pricing,…).

• Proposer de nouvelles méthodologies et provisions au titre du risque de modèle.

• Réaliser des études en collaboration avec les équipes risk management dans le cadre de travaux de validation XVA pour le développement de nouveaux produits au travers de CNP ou de one-off.

• Participer à la préparation de supports de comités (risque de marché et validation de modèle) ou de gouvernance.

• Définir et spécifier les fonctions de valorisation risque à intégrer dans les différents outils de mesure de risques de contrepartie (AmerisC).

• Valider les méthodologies de data modèles proposés par les équipes F/O ou SdR au titre de l’estimation des ajustements XVA.

• Participation aux différents projets réglementaires (FRTB, RIM, MIFID II…) engagés par la banque (communication avec les différents services impliqués, force de proposition, validation des choix méthodologiques,…) avec des interventions sur des sujets variés nécessitant non seulement une compétence quantitative mais également une bonne compréhension des activités et une bonne connaissance des portefeuilles.

• Assurer le suivi des recommandations XVA issues d’audits internes (inspection générale) ou externes (CAC, BCE,…), en particulier le respect des délais de résolution annoncés.

Profile recherché

De formation supérieure avec une option finance quantitative, vous avez une expérience bancaire d'au minimum 5 à 7 ans et idéalement de 3 ans sur le même poste.

Les compétences techniques requises sont les suivantes :

• Excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique.

• Très bonne connaissance des techniques de valorisation et de mesure des risques pour l’ensemble des classes d’actif, et notamment sur le risque de contrepartie.

• Expertise en valorisation XVA incluant les ajustements CVA/DVA/FVA/ColVA et RIM également.

• Parfaite connaissance des problématiques règlementaires marché (RIM, EEPE, FRTB).

• Maîtrise des outils microsoft office (XL, Word, Access).

• Très bonne connaissance des outils de programmation (C++, VBA XL).

Il vous sera demandé un excellent sens du dialogue, ainsi qu'une bonne communication écrite et orale. Votre réactivité, votre rigueur et votre dynamisme sont des atouts pour le poste. Vous êtes autonome et vous faites preuve d'initiative.

Site géographique : 47 Quai D’Austerlitz 75013 Paris

Découvrir la Page Entreprise

Ils ont travaillé ici