Analyste quantitatif - modélisation du risque de crédit (H/F)

Description de l'offre

Le service GRMA rassemble, au sein de Direction des Risques, les compétences en matière de méthodes quantitatives de risques crédit, d’analyse de risques croisés, de stress-test et de modèles utilisés pour les valorisations sur les positions de titrisation et est responsable du partage de cette analyse avec les métiers.

L’analyste quantitatif a la responsabilité de l’avancement des sujets de modélisation du risque de crédit dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires.

Vous intervenez entre autres sur les thèmes suivants :

•Piloter et superviser techniquement les travaux sur les projets en cours.
•Effectuer une veille sur les évolutions réglementaires et les pratiques de place en matière de modélisation. Analyser les impacts des évolutions sur les modèles.
•Faire évoluer les modèles homologués IRB-A et développer les nouveaux modèles, si nécessaire (PD, LGD, EAD, etc.).
•Assurer le contrôle de performance des modèles, le Backtesting des modèles crédit et les revues des recalibrages.
•Participer aux échanges avec les différents intervenants.
•Etre force de proposition, contribuer à l’évolution et à l’amélioration des outils et procédures utilisées par l’équipe.

Il est à noter que cette mission est par nature évolutive, puisqu’elle dépend fortement du renforcement de la réglementation et des analyses consolidées nécessaires.

Dans le cadre de cette mission, vous êtes amené à communiquer sur les modèles, l’analyse de risque avec :

•le front-office à l’initiative des transactions,
•les autres départements de la DR, lorsque cela le nécessite,
•les Inspections internes, l’ACPR, la BCE.

Vous travaillez au développement des outils (SAS) qui viennent compléter les outils existant au sein du pôle. Vous effectuez une veille sur les modèles les plus récents que vous développez et améliorez.

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure en statistique / économétrie / mathématiques / finance, vous avez si possible une expérience confirmée de 3 ans sur un poste équivalent.

Vous avez des compétences avérées concernant les réglementations prudentielles (Bâle II, Bâle III), ainsi que la modélisation statistique.

Plus généralement, vous avez une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants, mais aussi à structurer et rédiger des études.

Vous disposez d’une aisance relationnelle facilitant notamment la communication et la présentation des résultats des travaux.

La connaissance du logiciel SAS est demandée.

Une bonne connaissance de l'Anglais (surtout à l'écrit) est indispensable.

Site géographique : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Le poste se situe au sein de la Direction Finance et Risques. Vous intégrez le service Global Risk Models & Analysis (GRMA) / Model Support & Quantitative Studies.