Analyste Quantitatif DRM (H/F)

Description de l'offre

Mission:

Au sein de l’équipe d'Analyse quantitative de DRM, les missions sont les suivantes :
- Valider les pricers / modèles / méthodes numériques développés par les équipes R&D du Front office (F/O), incluant le périmètre XVA.
- Ré-implémenter indépendamment les modèles F/O (validation algorithmique) ou des modèles alternatifs DRM (pour les provisions au titre du risque de modèle) dans la librairie C++ DRM.
- Proposer de nouvelles méthodologies et provisions au titre du risque de modèle.
- Réaliser des études quantitatives dans le cadre des autorisations de nouveaux produits (one-off ou bien CNPNA).
- Définir et spécifier les fonctions de valorisation à intégrer dans les différents outils de mesure de risques.
- Valider les méthodologies de datas modèles proposés par les équipes F/O ou SdR.



Activités :

Les principales missions de l’équipe d’Analyse quantitative de DRM sont :
- Validation des modèles de valorisation F/O.
- Challenger les modèles F/O et proposer des réserves au titre du risque de modèle.
- Mener des études quantitatives dans le cadre des autorisations de nouveaux produits.
- Spécifier les fonctions de pricing dans les outils risques.

Profil recherché

Profile recherché

Profil :

De formation initiale en finance quantitative, vous justifiez d’une expérience de 2/3 ans minimum.


Compétences :

Techniques :
- Excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique.
- Très bonne connaissance des techniques de valorisation et de mesure des risques.
- Très bonne connaissance des produits dérivés.

Relationnelles :
- Sens du dialogue, communication écrite et orale.
- Réactivité, rigueur, dynamisme.
- Autonomie, initiative.

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Le poste se situe au sein de la Direction Finance et Risques, dans le Département Risque de Marchés. Vous intégrerez le service Analyse quantitative de DRM.