Analyste en charge de la production et d’études économétriques (H/F)

Description de l'offre

Vous avez pour principale mission d’assister les travaux économétriques dans le cadre du projet FRTB sur l’identification et le traitement FRTB et VaR Historique des facteurs de risques, principalement sur le périmètre des equity.

Autonome dans vos travaux, vous devez être à même d’encadrer des ressources externes expertes afin de garantir le bon aboutissement des travaux économétriques sur les diverses échéances du projet (premiers jalons structurels en fin d’année 2017).

Dans le cadre de vos fonctions, vos activités sont les suivantes :

• Proposer de nouvelles méthodes statistiques pour l’estimation des mesures de risque

• Proposer de nouvelles méthodes semi-paramétriques d’estimation et de prévision de la Value-at-Risk (VaR) et l’Expected Shortfall (ES)

• Proposer de nouvelles procédures de validation des mesures de risque, plus précisément de la VaR et de l’ES

• Contribuer à l’économétrie des risques de liquidité

• Inscrire ses travaux dans la perspective de la mise en place des futurs processus de « run » FRTB dans un souci de mise en qualité des données et processus

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure, vous bénéficiez d'une première expérience confirmée de minimum 8 ans à un poste similaire.

Vous êtes doté d'une très bonne connaissance des problématiques économétriques (expertise sur les facteurs de risques equity dans un contexte de VaR historique) ainsi que des modèles de risques (VaR, sVaR, IRC, ES), de préférence sur des modélisations diverses (MC et Histo)

Vous maîtrisez les sujets réglementaires liés aux modèles de risques de marché (dont CRR, Ar. 3 nov, FRTB, TRIM, SR11-7, etc.) mais également l'analyse des risques financiers (non seulement en conditions normales de marchés et également en période de crise financière).

Une expertise en gestion des risques de liquidité est requise.

Vous bénéficiez d'une bonne communication orale et écrite. Une expérience d'interlocuteurs sur des missions d’audit interne est souhaitée.

Vous êtes capable de coordonner les travaux d’une équipe de ressources externes expertes en respectant les jalons du programme FRTB.

Anglais impératif, aptitude à rédiger des documents techniques en langue anglaise ainsi que d'assurer des formations en anglais également.

À propos de Natixis

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.