Analyste Quantitatif Risques de Marché H/F
CDI Entre 7 et 12 mois Paris 6e Arrondissement (Paris)
Description de l'offre
Vous êtes expert des produits financiers cash, dérivés vanilles et optionnels, de leurs valorisation et des calculs de risques ? Vous êtes férus de mathématiques financières et de modélisation de risque ?
Vous souhaitez rejoindre une Banque en plein développement?
Alors lisez ces quelques lignes !
Vos missions
En tant qu'Analyste Quantitatif Risques de Marché et Risques de Contrepartie, vos principales missions s'organiseront comme suit :
* Implémenter et valider des modèles de valorisation et de calcul des risques sur toutes classes d'actif (principalement sur des produits dérivés exotiques)
* Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, Expected Shortfall, xVA…)
* Valider l'implémentation des modèles dans les systèmes
* Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles
* Participer à l'implémentation de FRTB
* Maintenir une documentation adéquate
Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab.
Profil recherché
Diplômé d'une grande école d'ingénieurs complété d'un Master 2 dans le domaine de la finance, vous justifiez des compétences suivantes:
* Maitrise des mathématiques financières et quantitatives.
* Bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés
* Connaissance de la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, cVaR, EEPE…).
* Maitrise des langages de programmation (POO, R, SQL, …).
* Capacité d'analyse et rédactionnelle.
* Bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire.
* Bonne maitrise de l'anglais.
La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.
À propos de La Banque Postale
La Direction des Risques Financiers, qui se situe au cœur de la stratégie de la Banque Postale, est depuis quelques années en plein développement et intervient en véritable soutien des différents métiers de la banque. Elle assume la responsabilité du dispositif de maitrise des risques financiers du groupe.
* Elle encadre la prise de risque par les directions opérationnelles par l'élaboration des normes, des procédures, et le calibrage des limites
* Elle surveille la prise de risque grâce à ses outils opérationnels, dont elle analyse les résultats, y compris dans la gestion des alertes
* Elle développe une capacité d'anticipation par une amélioration continue de ses processus d'évaluation des risques.
* Elle contribue à l'architecture de contrôle de la banque.
Plus spécifiquement, au sein de cette direction, le Département des Risques de Marché contribue fortement au succès de la Direction des Risques Financiers en assurant la surveillance des Risques de Marché et des Risques de Contrepartie sur Opérations de Marché