Quantitative Researcher (H/F)

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT:

L'Ingénieur Financier ou Quant est chargé de la modélisation, de l'analyse quantitative, et du développement de programmes informatiques spécialisés sur les activités Global Markets

Rattachement hiérarchique: Global Head of Rates Quantitative Research.
Relations fonctionnelles: Traders, Vendeurs, Structureurs, Traded Risk, QRVG, Product Control, IT, Markets IMR, BM/COO

MISSIONS:

- Il réalise et développe des modèles (cotations, simulations), met au point des méthodes de couverture des produits, conçoit des outils d'évaluation d'actifs et de mesure des risques

- Il développe des programmes informatiques à forte valeur ajoutée (pricers, automates, simulation et statistiques) destinés à une meilleure gestion des flux en temps réel

- Il veille à la personnalisation et l'adaptation des programmes informatiques selon les spécificités des produits et du marché en étant attentif aux évolutions du marché

- Il participe activement et régulièrement aux réunions de travail, et fournit un soutien technique permanent aux opérateurs de marché

- Il apporte un support de production au trading : outils de gestion, nouvelles transactions.

- Il s'intéresse et se forme aux nouveaux modèles de façon à faire évoluer les logiciels

- Il implémente les rapports d'analytics à l'échelle des portefeuilles sur les grilles de calcul

- Il élargit ses connaissances en matière de développements informatiques et de produits financiers

- Il collabore étroitement avec les fonctions de risque, contrôle et IT.

- Il connait sa place au sein de la structure des « trois lignes de défense » adoptée par le Groupe dans le cadre de la gestion du risque opérationnel et du contrôle interne. Il gère et limite le risque opérationnel au quotidien.

- Il s'assure que dans le cadre de ses activités les clients sont traités de façon juste et honnête. Il devra pour cela respecter la culture et les Valeurs d'HSBC ainsi que les politiques de risques et procédures en se référant au GSM, FIM, DIM, règlement intérieur, code de conduite et notamment sur les thèmes des ‘FCC Global Standards', ‘Conduct principles' (gestion des conflits d'intérêt, …), MIFID (‘Best execution',…). Il doit en adéquation avec ces politiques de risques notifier et escalader à son management, dès que possible, toute préoccupation qu'il pourrait avoir pour garantir le respect de ces règles.

- Il respecte les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les politiques de sanctions et les règles anti-corruption. Il se tient informé des évolutions règlementaires, légales et fiscales applicables à son périmètre.

Profil recherché

Qualifications :

COMPETENCES:




Mathématiques, Informatique, Finance de marché, calcul stochastique, statistiques, des valeurs d'HSBC, des procédures internes et de la régulation.
Anglais courant,
Langage Python, C/C++
Diplômes et qualifications requises conformément aux exigences réglementaires du marché local