Stage - Assistant.e Chargé.e d'études statistiques - Paris

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Le Groupe BPCE , avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.

Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.

BPCE Financement , filiale du Groupe BPCE et 3ème acteur sur le marché du crédit à la consommation en France, commercialise ses produits par l'intermédiaire des réseaux bancaires du Groupe et en assure la gestion.

Poste et missions

La direction des Risques de BPCE Financement est composée de 20 personnes. Vous serez rattaché.e à l'unité Modélisation et Systèmes Experts ayant pour objectif la conception et le développement des modèles de mesure du risque de crédit (Octroi, recouvrement, IRBA, provisionnement, …). Vous serez sous la responsabilité du manager (Analyste quantitatif risques) et en lien avec les autres collaborateurs de la direction.

Votre principale mission sera liée à l'intégration des indicateurs bâlois (PD, LGD et CCF) au modèle de provisionnement.

Le calcul des provisions se base actuellement sur un modèle statistique indépendant des indicateurs bâlois. L'objectif est de participer aux travaux intégrant les indicateurs bâlois récemment développés au modèle de provisionnement et de comparer les résultats de couverture des risques avec le modèle actuel.

Techniquement exigeant, en prise directe avec le contexte économique, ce stage permet une approche en profondeur des problématiques de modélisation appliquées à la gestion des risques bancaires.

Profil recherché

Profil et compétences requises

C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéresse.

Vous préparez une formation supérieure scientifique avec une spécialisation en statistique de niveau BAC+5.

Vous maîtrisez SAS et êtes force de proposition et en mesure d'expliquer avec pédagogie vos travaux.

Vous disposez d'un bon relationnel et faîtes preuve de qualités d'adaptation afin de pouvoir travailler en équipe, alors n'hésitez pas à postuler à cette offre de stage.

Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié pour vous donner toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Stage de 6 mois sur Paris.