Stage 6 mois - Analyse quantitative des risques de Marché H/F - Paris 13ème

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Venez enrichir votre expérience en rejoignantNATIXIS , réélue « Top Employer France 2018 ».

Avec plus de 17 000 collaborateurs, nous disposons d'expertises métiers fortes et très diversifiées :Finance de marché , Paiements,Assurance , Gestion d'Actifs, IT,Risques , Compliance…

Vous recherchez un stage de 6 mois, à Paris, en risques. Alors ce stage est fait pour vous !

Poste et missions

Vos futures missions :

- Effectuer un état de l'art sur les différentes méthodologies de calcul de risque de marché (VaR, Stressed VaR, IRC, Expected Shortfall dédiées au périmètre Fixed Income (Taux + change)
- Effectuer une veille technologique relative à la problématique de performance en full pricing
- Suggérer les améliorations et/ou développements alternatifs requis pour la mise en conformité du dispositif avec les exigences FRTB
- Factoriser et optimiser le code C++ de la libraire Taux/change actuelle
- Calibration des chocs historiques des produits dérivés listés pour le périmètre Fixed Income
- Participer à l'effort de refonte de l'architecture de la librairie, comme outil prototype, en vue d'enréchir les pricers et la mise en œuvre des indicateurs de riques
- Etude des méthodes avancés de sélection de proxies et des régles de projection des facteurs de risque non modélisables
- Prototypage d'un test P&L Attribution et sélection des facteurs de risque (FRTB)

Profil et compétences requises

C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéresse.

Etudiant de niveau BAC+5, vous préparez un diplôme universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, avec une double compétence informatique et financière.

Vous avez des connaissances solides en calcul stochastique et en calcul numérique, une bonne maitrise des langages C++, C#, R, SQL et VBA/Excel, et parlez anglais couramment.

Si vous aimez le travail d'équipe, êtes rigoureux, autonome, curieux et avez un bon relationnel, alors n'hésitez pas à postuler à cette offre de stage !

Vous bénéficierez d'un accompagnement dédié pour vous donner toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Date de publication:07/02/2019