Ingénieur financier en modélisation H/F - Stage

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 15 Caisses d'Epargne. [Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier]. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d'actifs et des services financiers avec NATIXIS.

Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et bénéficie d'une large présence en France avec 7 800 agences, 106 500 collaborateurs et plus de 9 millions de sociétaires.
BPCE SA, l'organe central commun aux Caisses d'Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe.

Au sein du département Gestion Actif Passif, le pôle Méthodologies et Modèles a pour objectif de construire les modèles et les méthodologies statistiques nécessaires aux calculs des indicateurs ALM et aux calculs de la provision Epargne logement. Les modèles développés contribuent à déterminer les écoulements des différents postes du Bilan. Il s'agit notamment : de modèles de remboursements anticipés des prêts et de renégociations, de modèles comportementaux sur les PEL, de modèles de déblocage du hors bilan. Par ailleurs, le pôle est également en charge de la production de la provision Epargne logement.
Afin de répondre aux exigences des différents organes d'audit (BCE, Commissaires aux Comptes…), le pôle Méthodologie et Modèles doit effectuer un suivi de ses modèles et procéder à leur amélioration le cas échéant. Par ailleurs, des travaux sont également menés pour accroître la couverture modèles.

Poste et missions

Afin de répondre aux exigences des différents organes d'audit (BCE, Commissaires aux Comptes…), le pôle Méthodologie et Modèles doit effectuer un suivi de ses modèles et procéder à leur amélioration le cas échéant. Par ailleurs, des travaux sont également menés pour accroître la couverture modèles.
Dans ce cadre, le stagiaire aurait pour mission :
- De réaliser le Backtesting d'un modèle relatif à un produit du bilan
- D'effectuer la refonte/le recalibrage de ce modèle
En fonction de l'avancée de ces travaux, le stagiaire pourrait travailler sur la mise en place de modélisation alternative (deep learning…) ou sur d'autres problématiques (ex. provisionnement Epargne logement)
Ces travaux seront principalement réalisés sous SAS.

Profil et compétences requises

Actuellement en dernière d'une grande école (ENS, X, ENSAE, ENSAI, Centrale, Mines, Ponts….) ou en cycle de Master (Bac+5) à dominante mathématique et statistique, vous êtes dynamique, rigoureux, et impliqué.

Stage de 6 mois à pourvoir à partir de mars 2019

Date de publication:30/10/2018