Counterpart Quantitative Risk Analyst (H/F)

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements.

Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays.

Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.

Poste et missions

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Market & Counterpart Modelling Risk » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Vous intégrez l'équipe « Counterparty Risk Modelling » en charge de la conception des modèles et méthodologies de risques de contrepartie utilisées pour les besoins internes en fonds propres ou à des fins de valorisation dans les systèmes de gestion des risques. L'équipe est également en charge des mesures de risque de défaut/migration sur le trading book.

Les travaux de l'équipe s'articulent autour de 4 activités :

- Conception des méthodologies de risque de contrepartie ou IRC/FRTB-DRC
- Développement de librairies utilisés dans le cadre du calcul des risques
- Support quantitatif au sein de la Direction de la Supervision des Risques sur des problématiques quantitatives de risque de contrepartie
- Réponses aux auditeurs sur ces différents sujets (BCE, Audit interne)

En tant qu'Analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling, vous prenez en charge les modèles de risques utilisés dans le risque de contrepartie.

Vos principales missions sont de :

- Proposer des méthodologies sur les modèles de diffusion pour les besoins de pricing ou les besoins réglementaires ;
- Analyser sur des sujets quantitatifs liés au risque de contrepartie(MPOR, Netting uncertainty, etc.) ;
- Assurer les travaux de backtest ;
- Développement de librairies de calcul en interaction avec l'IT.

Profil recherché

Profil et compétences requises

De formation supérieure, type Ecole d'Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation Finance de Marché et/ou Gestion des Risques, vous justifiez d'une première expérience comme Analyste Quantitatif (Front Office ,validation ou risque).

Vous disposez de très bonnes connaissances en mathématiques financières complétées par une expérience en développement informatique (de préférence C++/Matlab).

Vous avez un niveau confirmé en développement de librairie C++.

La connaissance d'un système de tenu de positions (Sophis, Murex, Summit, etc.) est un atout.

Vous disposez d'une bonne connaissance des sujets réglementaires et a-minima des connaissances liées aux modèles de mesure des risques de contrepartie.

Rigoureux, précis et organisé, vous avez des capacités d'analyses. Vous êtes dôté d'un bon relationnel et faites preuve d'adaptabilité.

Un très bon niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit est impératif car vous êtes amené à rédiger des documents techniques (notes d'analyse, méthodologies, expression de besoin, etc.).

Situation géographique: 30, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris

Informations complémentaires sur le poste

Convention collective applicable : Convention Collective Nationale de la Banque

Responsable du recrutement : Hubert BARRIS