3478 - Analyste Quantitatif - MRM Contrepartie et Modèles Transverses

Description de l'offre

Description de l'entreprise

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En tant qu’organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne.
Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.

Poste et missions

Dans le cadre de la gestion globale du Risque de Modèle (Model Risk Management), l’équipe de validation des modèles Contrepartie et Transverses se concentre sur les aspects suivants :
• L''adéquation du modèle proposé à son objectif,
• La correcte intégration du modèle dans le système de production,
• La quantification du risque de modèle associé au modèle en question.

Cette mission s''inscrit dans un cadre d''indépendance et de remise en question des hypothèses des modèles soumis, dans le but de quantifier le risque de modèle inhérent. L’équipe Contrepartie et Transverse analyse le risque de modèle associé aux modèles d’ajustement de valorisation (XVA), aux modèles de risque de contrepartie, ainsi qu''à des risques modèles plus globaux tels que l’ICAAP et l’intelligence artificielle.

Cette mission est effectuée en collaboration avec différents services au sein de BPCE, tels que la Direction de la Supervision des Risques, le trading, la structuration, la Recherche et Développement, etc. Elle implique également la coordination avec les instances de contrôle internes et externes (CAC, Inspections Générales, Banque Centrale Européenne, Federal Reserve Board).

Le ou la candidate aura pour principale mission de participer aux exercices de validation définis dans le plan de validation MRM pour le périmètre Contrepartie (XVA et IMM) et Transverse (ICAAP et IA). Il ou elle travaillera au sein de l’infrastructure MRM, en accord avec les procédures MRM, contribuera à l’outil de travail partagé (comme la librairie de modèles alternatifs, par exemple) et participera au développement de modèles alternatifs visant à mesurer le risque de modèle pour le périmètre couvert par l’équipe.

Profil et compétences requises

Les compétences techniques requises sont :
• Un excellent niveau en mathématiques financières/probabilités/statistiques/IA.
• De bonnes connaissances concernant les produits dérivés et en particulier une familiarité avec les concepts de risque de contreparties et de funding (xVA ou risque de contrepartie réglementaire).
• Idéalement, de bonnes connaissances ou a minima un intérêt pour les problématiques transverses telles que l’ICAAP ou l’IA.
• De bonnes connaissances des outils de programmation (C++, python ou autres)
• Un bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral.

Les compétences interpersonnelles nécessaires comprennent :
• Un bon sens du dialogue et des capacités de communication, tant à l’écrit qu’à l’oral
• Une curiosité intellectuelle et une capacité d’ouverture d’esprit
• De la réactivité, de la rigueur et du dynamisme
• Une forte autonomie, indépendance et prise d’initiative