Stage - Assistant Analyste Valorisation Instruments H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Cotée depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d'actifs européen en termes d'encours*, avec plus de 1000 milliards d'euros sous gestion dans le monde.

Avec sept plateformes de gestion dans les principales places financières internationales, Amundi a gagné la confiance de ses clients par la profondeur de sa recherche et son expérience de marché. Amundi est le partenaire de confiance de 100 millions de clients particuliers, de 1000 clients institutionnels et de 1000 distributeurs dans plus de 30 pays, et conçoit des produits et services innovants et performants pour ces types de clientèle, adaptés à leurs besoins et profils de risque spécifiques.

Rendez-vous sur https://www.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.

Périmètre Amundi - Données au 31 décembre 2016 - * N°1 en montant total d'actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en Europe continentale - Source IPE “Top 400 Asset managers” publié en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015.  

Référence

2017-21531  

Date de parution

25/05/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Gestion d'Actifs

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/07/2017

Missions

Au sein de l'équipe des Risques de marché, l'équipe Pricing et Méthodes, composée de quatre personnes, est responsable principalement de la Politique de valorisation du Groupe, du contrôle de valorisation des dérivés de gré à gré et des Nouveaux Instruments Financiers.

Murex est un logiciel informatique permettant notamment de valoriser les instruments financiers.

Votre mission consistera à :
• Implémenter dans Murex des nouveaux instruments à dérivés intégrés. Vous challengerez le modèle de pricing de Murex avec un modèle propriétaire Excel et le modèle Bloomberg. Vous travaillerez avec la maîtrise d'ouvrage de Murex et l'équipe d'analyse quantitative des Risques.
• Participer quotidiennement à la résolution des écarts de valorisation des instruments dérivés, entre le prix Murex d'une part, et le prix du valorisateur d'autre part. Vous travaillerez avec les équipes du Référentiel, du Middle Office, de la Gestion et les valorisateurs. Ces écarts de valorisation peuvent être dûs à des différences de méthodologie de valorisation, des écarts sur les sources de données de marché utilisées ou des problèmes de booking.

Ce stage permet de faire le lien entre les modèles académiques de pricing et la pratique de marché chez le premier gérant d'actif Européen. Il permet également de s'approprier le fonctionnement des instruments financiers dérivés : swaps, options, obligations à dérivés intégrés. Enfin, le candidat sera formé et accompagné sur les outils et méthodes utilisées. Il sera donc complétement intégré à l'équipe et son dynamisme.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

Paris 15ème

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Ecoles Ingénieur / Université
Spécialisation : Finance de marché

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Aisance dans les techniques quantitatives, rigueur, autonomie

Outils informatiques

Maitrise des outils bureautiques, VBA

Langues

Anglais