Quantitative Analyst Junior H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-19030  

Date de parution

23/03/2017

Description du poste

Type de métier

Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Analyse financière et économique

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

12 mois césure

Date prévue de prise de fonction

03/07/2017

Missions

Le département Titrisation est constitué d'une équipe d'environ 90 personnes basées en Europe et aux Etats-Unis. Cette équipe est notamment en charge de l'origination et de la mise en place de
transactions de titrisation, de refinancements structurés et de transfert alternatif de risques. L'équipe est active dans les secteurs du transport, financement de projet (centrales, infrastructures), assurance (réserves réglementaires d'assurance vie), créances commerciales, créances financières.

Vos missions dans le cadre de ce stage seront :
- Développer des méthodes quantitatives d'évaluation des risques et des modèles de cash flows ;
nécessaires à la structuration et à l'exécution d'opérations de titrisation (ABS, conduits) et de solutions de transfert de risques.

Cela nécessite en particulier une bonne compréhension et maitrise des outils mathématiques (Monte Carlo, simulations
stochastiques), une capacité à concevoir des structures financières limitant le risque pour le préteur (réserve,
haircut, priorité dans les paiements, etc.), des capacités de modélisation (développement sous Excel/VBA, VB.Net,)

Quoique de nature essentiellement quantitative, le stage pourra comprendre :
- Participation aux activités d'origination, structuration et distribution des transactions de l'équipe,
incluant : préparation de présentations clients, term sheets, documents internes de crédit,
interaction avec avocats, conseillers (audit, fiscal, actuaires), agences de notation...
- Développement d'outils de management pour le reporting des conduits de CACIB (base de données investisseurs, notation moyenne, statistiques et gestion de passif)

Ces missions impliqueront une forte interaction avec les structureurs de l'équipe.

Ce stage comprend une première expérience de 6 mois à Paris puis 6 mois à New-York.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge / New York

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Ecole d'Ingénieurs ou Université

Spécialité : mathématiques financières

Vous cherchez un stage pour votre année de césure (1 an complet).

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Grande rigueur, réactivité, sens critique et autonomie

Bonnes compétences quantitatives (calcul stochastique, mathématiques financières) complétées par une capacité à appliquer des concepts techniques à un contexte opérationnel

Outils informatiques

VBA, VB Net, Matlab, C++ ou langages objets.

Langues

Anglais courant