Market Risk Analyst H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 3879 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2053 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2019).

www.caceis.com  

Référence

2021-53563  

Date de parution

20/01/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Market Risk Analyst H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/03/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Luxcellence Management Company S.A (filiale 100% du groupe CACEIS) est une Société de Gestion UCITS et un AIFM (GFIA) dont la supervision est assurée par la CSSF. Luxcellence offre différents services de third-party Management Company et de gestion des risques aux clients du groupe CACEIS.

 

Au sein de l'équipe Market Risk, l'Analyste a pour mission principale de contribuer à la production et l’analyse de rapports de mesure du risque (type VaR, SRRI, Stress-tests..) pour la société de gestion, les fonds d'investissement et les clients tiers.

 

Pendant la durée de votre stage, vous participerez à la réalisation des missions suivantes :

·  Collecter des informations nécessaires pour la production des indicateurs de risques (VaR, SRRI) ;
·  Contrôler la cohérence des différentes données reçues et leur modélisation dans le système de calcul des risques ;
·  Produire les indicateurs de risques, synthétiser et analyser des anomalies pour identifier les actions à prendre (VaR, Stress-test, SRRI...).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en finance de marché quantitative.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez des connaissances quant aux fonds d'investissement et aux différents produits financiers.
Vous connaissez les différentes techniques probabilistes de mesure du risque de marché (dont la VaR).

Compétences recherchées

Vous possédez un esprit analytique et une capacité à assimiler rapidement.
Vous êtes capable de travailler en équipe ainsi que de manière autonome.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office, plus particulièrement avancé en Excel et VBA.

Langues

Maitrise du français et de l'anglais.