Ingénieur Validation des Modèles H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Société cotée, Crédit Agricole SA est l'organe central de contrôle du Groupe Crédit Agricole.
Son organisation est au service de la stratégie et de la performance du Groupe en coordination avec les filiales et les lignes métiers.
Crédit Agricole SA regroupe et anime ses filiales spécialisées, au service des Caisses régionales et des réseaux bancaires du Groupe.

Référence

2018-27207  

Date de parution

17/10/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Société cotée, Crédit Agricole SA est l'organe central de contrôle du Groupe Crédit Agricole. Son organisation est au service de la stratégie et de la performance du Groupe en coordination avec les filiales et les lignes métiers. Crédit Agricole SA regroupe et anime ses filiales spécialisées, au service des Caisses régionales et des réseaux bancaires du Groupe.

Rejoignez l’unité en charge de la Validation des Modèles au sein de la Direction des Risques Groupe(DRG) de Crédit Agricole SA basée à Montrouge (92). Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique à la frontière des métiers de l’audit et de l’inspection avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel, etc..) au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l’activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.

Dans ce cadre, vous évoluerez sous l’autorité du Responsable de la Validation Groupe de façon à fournir un regard indépendant et objectif sur le bon fonctionnement des modèles revus. Vous serez amenés à :

- Prendre en charge la validation des modèles de mesures de risque dans le cadre prudentiel (CRR, etc…), sur les deux plans de la méthodologie et de l’implémentation ;
- Contrôler les autres mesures de risque (modèle de scénarios de stress, modèles de provisionnement, outils de quantification du risque et d’aide à la décision de crédit, etc.) et leurs impacts ;
- Réaliser ou suivre les travaux de backtesting et de benchmarking des modèles ;
- Réaliser des tests sur les données en entrée des modèles, et fournir des analyses alternatives permettant d’évaluer les modèles soumis à revue et leurs périmètres d’application ;
- Vérifier le respect des exigences et textes réglementaires au sein des modèles développés ;
- Présenter les conclusions aux équipes en charge des modèles revus, et les formaliser pour présentation aux comités compétents, à l’inspection et aux superviseurs ;
- Suivre l’application des réserves et recommandations des comités internes compétents (CNM, Comité Bâlois), de l’inspection et des superviseurs (ACPR, BCE, etc.) ;
- Assurer le suivi interne des modèles (cartographie, reporting à la gouvernance et aux superviseurs).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation supérieure Université / Grandes écoles (ex. :ENSAI, ENSAE, ISUP), avec une spécialisation en mathématiques et statistiques

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Première expérience souhaitée dans des problématiques liées au développement, la validation ou l'audit des modèles de risque de crédit,

Compétences recherchées

- Très bonne maîtrise des méthodes statistiques ;
- Connaissance de la règlementation en vigueur (CRR, Bâle) ;
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur et autonomie
- Capacité d'initiative et force de proposition ;
- Excellente communication orale et écrite ;

Outils informatiques

Maîtrise de SAS et des outils bureautiques (Office) ;
Connaissance d'un autre langage (R, Python) appréciée

Langues

Anglais