Ingénieur Validation de Modèles – MRA H/F
CDI Montrouge (Hauts-de-Seine) Développement informatique
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
Référence
2018-32809
Date de parution
15/11/2018
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB. La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels (à l'exclusion des risques juridiques et de non-conformité).
Vous integrerez le Département Market & Counterparty Risks, équipe Market Risk Analytics.
vous aurez pour mission la validation des modèles et produits présentés par les équipes du Front Office, plus particulièrement des modèles pour les produits taux et cross-asset. vous évaluerez la pertinence et la robustesse de ces modèles et les comparerez aux modèles implémentés dans les librairies de MRA dont le développement fait partie de ses missions. En fonctions des résultats de cette analyse, vous déterminerez le domaine de validité du modèle et les réserves pour risque modèle associées. Vous aurez également un rôle d'expert quantitatif au sein du Département des Risques de Marché.
Vous aurez pour missions principales:
- L'Analyse quantitative des modèles du Desk XVA
- L'Analyse et tests des modèles et produits proposés par le Front Office, de leurs comportements et risques
- L'implémentation dans la librairie de l’équipe MRA(C++) soit du modèle proposé par le FO pour lester l’implémentation et des modèles alternatifs pour analyser le risque modèle.
- L'estimation de la calibration des modèles de pricing, estimations des paramètres non observables et définition des réserves associées
- L'analyse du risque modèle et définition des réserves modèle
Vous aurez pour Missions secondaires :
- Support quantitatif des autres équipes du MCR :
- Analyse des problèmes de production (P&L, Grecques, VaR, stress tests) liés au pricing, proposition et mise en œuvre de solutions
- Développement d'outils (Excel, VBA, C++) pour le MCR
- Formation interne
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Grande école d'ingénieurs / Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
1ère expérience en finance de marché appréciée ( stage de fin d'études par exemple)
Compétences recherchées
-Connaissances approfondies en mathématiques financières et modèles de pricing,
idéalement pour les produits de taux.
- Compétence et première expérience en programmation C++.
- Compréhension des risques des produits taux, equity et FX courants.
- Bonne capacité à communiquer à l'oral et à l'écrit, notamment en anglais, et capacité à
expliquer des sujets techniques complexes.
- Curiosité intellectuelle et esprit critique.
- Capacité à travailler en équipe et avec des personnes de formations diverses.
Langues
Anglais confirmé