Ingénieur Validation de Modèles – MRA H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-22463  

Date de parution

05/09/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du Département des Risques de Marché, dans l'équipe de Validation des EPE/CVA, vous aurez pour missions:

- La validation des modèles et indicateurs produits par la librairie de Risques de Contrepartie Sur Opérations de marché, RCOMLib qui participent au calcul des différents XVA.
L'évaluation de la pertinence et la robustesse de ces modèles, et il contribuera à l'implémentation de modèles équivalents et alternatifs dans la librairie de pricing de MRA. En fonctions des résultats de cette analyse, il déterminera le domaine de validité de l'approche et les réserves en termes de risque et de valorisation.

Vous aurez également un rôle d'expert quantitatif au sein du Département des Risques de Marché.

Analyse quantitative des modèles dans le cadre des calculs de XVA :
• Analyse et tests des modèles et produits proposés par l'équipe de MCR, de leurs comportements et risques.
• Implémentation dans une librairie C++ de MRA des modèles proposés par l'équipe Modèles-Librairies, éventuellement proposition de modèles alternatifs
• Estimation des paramètres non observables et validation des process de calibration, et définition des réserves associées.

Missions secondaires :

Support quantitatif des autres équipes du DRM :
• Analyse des problèmes de production (P&L, Grecques, VaR, stress tests) liés au pricing, proposition et mise en œuvre de solutions
• Développement d'outils (Excel, VBA, C++) pour le DRM
• Formation interne

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Grande école d'ingénieurs / Doctorat ou Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience en Risque de Contrepartie indispensable

Compétences recherchées

- Connaissances approfondies en finance de marché et modèles de pricing et de diffusion multi sous-jacents.
- Compréhension des problématiques de XVA, Wrong Way Risk.
- Très bon niveau en programmation C++
- Capacité d'analyse des indicateurs de risques aux niveaux transaction, portefeuille, et contrepartie.
- Aptitude rédactionnelle
- Bonne capacité à communiquer à l'oral et à l'écrit, notamment en anglais, et capacité à expliquer des sujets techniques complexes
- Curiosité intellectuelle et esprit critique
- Capacité à travailler en équipe et avec des personnes de formations diverses

Langues

Anglais confirmé