Ingénieur Quantitatif / Analyste Quantitatif H/F
CDI Paris (Paris) Conception / Génie civil / Génie industriel
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Amundi est le 1r asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial (1). Avec l'acquisition de Pioneer Investments, le Groupe gère désormais plus de 1 300 milliards (2) d'euros et compte 6 plateformes de gestion principales (3). Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est la 1e société de gestion d'actifs européenne en termes de capitalisation boursière, et la 5è au niveau mondial (4).
Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d'outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de 5 000 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
1.Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2017 sur la base des encours sous gestion à décembre 2016.
2. Source : chiffres pro-forma combinés d'Amundi et Pioneer Investments à fin décembre 2016.
3. Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
4. Capitalisation boursière au 30/04/2017
Référence
2017-20722
Date de parution
16/03/2018
Description du poste
Type de métier
Gestion d'Actifs
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/05/2017
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein du pôle Métier Structurés, l'équipe d'Ingénierie Quantitative a pour mission de concevoir et implémenter les modèles de valorisation de produits dérivés complexes, et de réaliser toutes les études quantitatives dont les équipes du pôle ont besoin. Le périmètre fonctionnel couvre toutes les classes d'actifs (Actions, Taux, FX, Crédit, Inflation et produits Hybrides) avec toutefois une importance particulière pour les « dérivés Actions et Taux ».
Le poste à pourvoir :
Au sein de cette équipe, vous serez amené à intervenir en particulier sur :
- la valorisation du book de dérivés complexes et analyse des écarts de prix en relation avec la gestion et la structuration.
- le maintien en condition opérationnelle et amélioration de la librairie interne de pricing (C++).
- Veille scientifique et technique en matière de pratiques de marché de valorisation des dérivés OTC.
- l'analyse de risque et le « pricing » des nouveaux produits.
- le contrôle qualité et de cohérence des données de marchés utilisées dans les outils de valorisation.
- la réalisation d'études quantitatives pour le compte des équipes de structurations (Analyse, Backtesting et Forward-Testing de stratégies d'investissement ) .
- la contribution dans la déclinaison opérationnelle des réglementations : EMIR, PRIIPS, réglementation prudentielle liée à l'activé dérivés.
Le/La titulaire du poste mènera à bien ces différentes missions en relation notamment avec les équipes de contrôle des risques.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Université / école d'ingénieur
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Expérience prouvée dans le pricing des dérivés Actions et/ou Taux
Compétences recherchées
- Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, implication, capacité d'initiative, autonomie, réactivité.
- Capacité d'adaptation, de communication et de travail en équipe.
- Grande rigueur et une aptitude à faire face à un rythme de travail soutenu.
- Orienté résultats.
Outils informatiques
Solides compétences en mathématiques financières (calculs stochastiques, modèles de diffusion, calibration de modèles de diffusion) , statistiques et méthodes numériques (EDP et MC).
Maitrise du C++ et VBA (Matlab ou Python est un plus)
Langues
Anglais écrit et oral