Chargé de modélisation des taux de défaut au sein d'un portefeuille crédit H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-27648  

Date de parution

23/02/2018

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

15/03/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du Département des Risques de Marché vous rejoindrez l'équipe Modèle Interne : cette équipe a en charge la conception et la mise en oeuvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché.

L'équipe est composée de 4 ingénieurs quantitatifs.
Les outils de développement sont variés : Python, R, C++, C#.

Dans le cadre de la Revue Fondamentale du Trading Book nous sommes amenés à revoir la modélisation des taux de pertes en cas de défaut, et plus particulièrement à introduire la gestion d'une corrélation de ces taux de perte avec les processus de défaut.

Vous aurez pour principales missions :
- Modélisation faisant appel à des outils classiques ou s'en inspirant (modèle à facteurs systémiques, loi béta, modèle de Hillebrand etc.) ;
- Calibration sur des évènements de défaut pour les différents types d'émetteurs (corporates, souverains, institutions financières) ;
- Etude d'impact sur le portefeuille de la banque.

Recherche bibliographique, proposition de modélisations et développement de prototypes afin de les tester, documentation.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur/informatique où université.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Hard skills :
- Appétence pour les mathématiques et les analyses statistiques.

Soft skills :
- Esprit d'analyse ;
- Esprit d'équipe ;
- Créativité ;
- Rigueur dans la programmation.

Outils informatiques

Développement (Python, R, C++, C#), Excel.

Langues

Français et Anglais courants.