Assistant Ingénieur statisticien H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Société cotée, Crédit Agricole SA est l'organe central de contrôle du Groupe Crédit Agricole.
Son organisation est au service de la stratégie et de la performance du Groupe en coordination avec les filiales et les lignes métiers.
Crédit Agricole SA regroupe et anime ses filiales spécialisées, au service des Caisses régionales et des réseaux bancaires du Groupe.

Référence

2018-26764  

Date de parution

11/01/2018

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

4 mois

Date prévue de prise de fonction

05/04/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département « Modèles risques et Usages » de la Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole, le service Modélisation Quantitative est en charge des modèles du triplet PD, LGD et CCF dans le cadre de la réglementation bâloise. Ainsi, il s'occupe de la réalisation et/ou de la supervision de l'ensemble des modèles de notation du risque de contrepartie du Groupe Crédit Agricole, tant pour les portefeuilles de la banque de détail (Retail) que pour ceux de la banque des entreprises (Corporate). Ces modèles statistiques sont conçus dans le but de hiérarchiser et de quantifier les risques de non-remboursement des encours engagés.

Actuellement, plusieurs modèles de notation des portefeuilles Grandes Entreprises sont homologués par le régulateur : modèle Entreprise pour petites, moyennes et grandes entreprises, modèles des collectivités publiques, etc. Ils se basent principalement sur des variables bilancielles (chiffre d'affaire, dettes financières, etc.) et des variables qualitatives.
La réglementation impose de réaliser les backtestings de ces modèles à une fréquence minimale annuelle, ils doivent inclure par exemple l'étude de l'évolution du taux de défaut, l'étude de stabilité des variables explicatives, un suivi de la performance des scores, une analyse de benchmark avec les notations externes etc.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

- Réaliser le backtesting sur les modèles PD Entreprises, en utilisant l'outil d'automatisation et l'améliorer si besoin ;

- Automatiser autant que possible les analyses réalisées sous SAS en format Word du benchmarking ;

- Créer un outil afin de suivre mensuellement l'alimentation des variables utilisées dans les modèles.

Ce stage vous permettra de découvrir le métier de la gestion des risques au niveau d'un grand Groupe bancaire international dont les modèles de notation constituent un enjeu stratégique majeur.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Université, Ecole de commerce, Ecole d'ingénieur.

Spécialisation : Econométrie, Gestion des risques, Statistique.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Compétences techniques :
- SAS,
- Règlementation bancaire,
- Statistique inférentielle,
- Econométrie,
- Séries temporelles.

Compétences générales et transverses :
- Esprit d'analyse et de synthèse,
- Capacité à communiquer avec aisance et clarté,
- Rigueur et sens de l'organisation,
- Sens du résultat et des priorités,
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe.

Outils informatiques

Maitrise du Pack Office, SAS.

Langues

Anglais : notion (usage limité et occasionnel)