Analyste Risque paramètres de marché H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-27657  

Date de parution

09/03/2018

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

03/04/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du Département des Risques de Marché vous rejoindrez l'équipe Paramètres Risques de Marché.

Dans le cadre de la Revue Fondamentale du Trading Book (FRTB), un projet sera décliné en différents chantiers dont les suivants :
- Cartographie des proxys utilisés pour le calcul des indicateurs de risques (VaR, ES,..) ;
- Complétude et analyse des historiques des facteurs de risques ;
- Analyses statistiques.

Par ailleurs, la mission couvrira les aspects suivants :

- Construction et analyse quotidienne des paramètres de marché utilisés pour le calcul des P&L et des indicateurs de risques (VaR, SVaR, Stress,…) ;
- Développement et optimisation des outils Excel-VBA, R, C# ;
- Rédaction et mise à jour des procédures ;
- Mise en œuvre des méthodologies définies en liaison avec le Modèle Interne, le Risk Management et la Recherche Quantitative.

Ce stage vous permettra d'appliquer et de développer vos compétences en finance de marché et en programmation appliquée.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'Ingénieur / Informatique / Université.

Spécialistation : Finance de marché, statistiques.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft Skills :

- Rigueur ;
- Curiosité ;
- Travail d'équipe.

Outils informatiques

Maitrise de VBA-Excel, R et C# .

Langues

anglais et français courant.