Analyste Risque de contrepartie sur Opérations de Marché H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-33335  

Date de parution

10/09/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des analyses et des validations des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (expositions et xVAs), vous intégrerez le pôle MAM xVA-CCR en charge des Analyses quotidiennes:

 

Vous participerez à la production du pôle en matière de préparation, d’analyse et de validation des runs mensuels de risques de contrepartie ainsi qu’à la rédaction des reports fonctionnels.

 

Vous devrez à ce titre approfondir les analyses des principales variations de risque sur des portefeuilles parfois complexes, exposés à différents facteurs de risque et potentiellement soumis à VM et IM ainsi que les différentes sources d’anomalies possibles liées au Système d’Information. A ce titre, vous assurerez un suivi des anomalies remontées jusqu’à résolution.

 

Vous interviendrez également dans les analyses récurrentes de la qualité des runs de Risque ainsi que dans la validation des updates des paramètres statiques du moteur de calcul.

 

Vos interlocuteurs seront des acteurs de la Direction des Risque et des Front-Offices ainsi que des équipes IT.

 

Vous participerez également aux travaux récurrents de l’équipe en matière d’automatisation et/ou d’optimisation des outils VBA en place sur le desk.

 

Vous interviendrez aussi sur les outils IT centraux en produisant le cas échéant des expressions de besoin et en conduisant les recettes associées. Vous pourrez également être amené à participer aux non régressions récurrentes à chaque évolution du système d’information.

 

Votre montée en puissance rapide vous amènera à devenir force de proposition pour l’enrichissement de nos process d’analyses et de nos documentations.

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur ou de commerce, Université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une éxpérience significative dans le domaine des risques des activités de marchés (risques de marché ou de contrepartie).

Compétences recherchées

Compétences techniques:

- Connaissance approfondie des produits de marché (dont repos, dérivés de crédit…)
- Grandes qualités rédactionnelles (en français et en anglais), d'analyse et de synthèse
- Bases solides en mathématiques financières

Compétences comportementales:

Autonomie, curiosité et grande rigueur

Outils informatiques

Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) et VBA

Langues

Anglais courant.