Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-26373  

Date de parution

04/01/2018

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

05/03/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intègrerez le service spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque.

Vous aurez pour principales missions :
- La réalisation de Backtesting des modèles internes (PD, LGD) permettant de s'assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois ;
- La production de benchmarks permettant d'expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation ;
- La production de reporting de suivi des modèles internes ;
- La production de pratiques de la notation.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur/informatique ou université.

Spécialisation : Mathématiques, statistiques, finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills :

- Dynamisme ;
- Enthousiasme ;
- Curiosité ;
- Rigueur ;
- Capacité d'analyse ;
- Autonomie ;
- Motivation.

Outils informatiques

Maîtrise de SAS obligatoire.

Langues

Français et Anglais courants.