Analyste Quantitatif H/F - ALM/CPM Execution

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-23382  

Date de parution

15/02/2018

Description du poste

Type de métier

Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le Pôle ALM CPM Execution propose et met en place des solutions pour gérer les principaux risques financiers de la Banque (crédit, liquidité, Taux, Change). Il assure notamment la gestion du portefeuille de crédit de la Banque sur plusieurs aspects : l'allègement du bilan, l'optimisation de la rentabilité des portefeuilles (crédit, protections et HQLA MLT) par rapport au besoin en capital, l'optimisation de l'utilisation des créances de la banque, la gestion pour le compte de l'ALM d'un portefeuille de réserves réglementaires MLT et de programmes de refinancement.

Dans cette logique, ce pôle :
• propose des stratégies d'optimisation de portefeuille pouvant intégrer des opérations de cessions d'actifs de plus d'un an, de couverture et d'investissement, de financement sécurisés,
• exécute et gère ces opérations en liaison avec les différentes directions opérationnelles de la Banque, notamment les Senior Bankers, la Syndication ainsi que les Marchés de Capitaux, le cas échéant avec des banques tierces.

Au sein du pôle ALM CPM Exécution, l'équipe « Structuration, Recherche et Allocation des Actifs - SRAA » structure et pilote des solutions (ou programmes) de transfert de risque de crédit et de financement sécurisé ; cette équipe exerce en outre le mandat d'allocation d'actifs qui définit les règles d'allocation des créances aux différents programmes (titrisation de transfert de risque, programme de refinancement Banque Centrale, Covered bonds) à des fins d'optimisation de gestion de Bilan.
Elle a également la charge des modèles et méthodologies de l'ensemble des activités de CPM.

Vos missions principales sont les suivantes :

• Structuration & exécution de transactions de transfert de risque permettant d'optimiser l'utilisation des fonds propres
• Structuration & exécution d'opérations de financement alternatif (p.ex. collateralisé)
• Alimentation, maintien et développement des outils, conjointement avec les analystes Asset Allocation de l'équipe SRAA ; en relation avec E&P Projets pour les outils concernés
• Allocation des créances de la banque aux différents programmes de la banque en coordination avec les analystes Asset Allocation de l'équipe SRAA
• Définition, mise en œuvre, validation interne le cas échéant, et évolution des modèles utilisés par CPM
• Veille technologique et réglementaire

Ces missions pourront être amenées à être renforcées, pour certaines d'entre elles, en fonction des développements à venir et priorités de l'équipe SRAA du pôle ALM CPM Exécution et/ou de l'évolution des exigences réglementaires

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole ingénieur, ou équivalent universitaire
Spécialisé Finance, ingénierie financière, mathématiques financières

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- Bonnes connaissances du marché du crédit
- Connaissance des Métiers/actifs de la Banque de Financement est un plus
- Expériences réussies dans la banque de financement et d'investissement dans un poste Quant (Front office, Finance ou Risque) appréciées

Compétences recherchées

- Capacité à communiquer (oral et écrit) avec aisance et clarté, notamment formalisation des modèles & méthodologies proposés

- Capacité à travailler en coordination avec de multiples acteurs (internes : Métiers/FO, RPC, CPL, Legal ; externes : Régulateur, investisseurs, Avocats)

- Esprit d'analyse et de synthèse

-Rigueur et sens de l'organisation

-Capacité à travailler en équipe

Outils informatiques

- Connaissances IT & systèmes requises : maitrise des outils de bureautique et de BI, Access, VBA, MATLAB, C++ ; Bloomberg, Murex

Langues

Anglais courant indispensable