Analyste quantitatif en risque de Crédit - Crédit Agricole - Montrouge - Wizbii

Analyste quantitatif en risque de Crédit

  • Par Crédit Agricole
  • CDI
  • Montrouge (Hauts-de-Seine)
  • Système d'information / Urbanisation des SI
2018-02-19T20:04:13+0000

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-20947  

Date de parution

16/02/2018

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO 2012-04 et NP 2006-14. Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la Direction Générale de CACIB.

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous rejoindrez le Service Modèles Quantitatifs de Portefeuille (MQP), au sein du Département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP) dont les principales missions sont:

- Modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire sous l'approche économique (capital économique, risque de concentration)
- Stress-tests « risque de crédit » du portefeuille bancaire de CACIB et stress-tests ad hoc
- Modélisation et calcul des provisions collectives (IAS 39 et IFRS 9) au titre du risque de crédit du portefeuille bancaire
- Gouvernance du processus ICAAP (Pilier 2 – Bâle II) en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent

- Dispositif d'Appétit aux Risques
- Définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l'unité
- Sujet transverses, dont la veille méthodologique sur le risque de crédit

Dans ce cadre, vos principales missions seront :

- Contribuer à la réalisation des différents stress tests du programme Groupe et Entité au titre du risque de crédit (stress réglementaires EBA/ECB, stress tests internes, stress tests des entités à l'international)
- Maintenir et améliorer les outils de calcul des impacts de stress au titre du risque de crédit
- Améliorer les méthodologies de stress des paramètres PD et LGD en conformité avec les exigences règlementaires en la matière
- Participer aux échanges avec les différents interlocuteurs internes (Groupe, Finance, Métiers) et organes de contrôle et de supervision (BCE, ACPR, Inspection interne)
- Effectuer une veille méthodologique et règlementaire sur les stress tests
- Diffuser au sein de CACIB et de ses entités les bonnes pratiques en matière de stress test (maintien d'une note de procédure détaillée, échanges réguliers avec le réseau international de CACIB)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur / Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques. La maîtrise de l'informatique est indispensable.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous disposez de très bonnes compétences en finance quantitative et en informatique, d'une première expérience en modélisation du risque de crédit et de connaissances confirmées en règlementation bancaire pour le risque de crédit.

2 à 5 ans d'expérience en analyse et modélisation quantitative du risque de crédit

Compétences recherchées

Compétences techniques:

- La maîtrise de l'informatique est indispensable

Compétences transverses:

- Esprit d'équipe
- Rigueur, sérieux, réactivité, capacité d'adaptation
- Fortes capacités d'analyse et esprit de synthèse
- Faire preuve d'autonomie et de créativité

Outils informatiques

- VBA-Excel, SQL, R, Matlab
- La programmation en C++ et en C# serait un plus

Langues

Anglais opérationnel

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À propos de Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe et notamment en France ou il est leader de la banque universelle de proximité et premier financeur de l'économie française. Le groupe accompagne ses clients dans leur projet qu'il soit local ou international, et ce dans tous les métiers de la banque et les métiers spécialisés qui lui sont associés.

Le groupe Crédit Agricole recense 150 000 collaborateurs et 32 administrateurs des caisses régionales et locales. La banque est au service de 51 millions de clients, 6,9 millions de sociétaire et 1,2 million d'actionnaire, elle se retrouve ainsi dans le top 3 du classement sur la communication responsable parmi les 31 plus grandes banques et compagnies d'assurance européennes.

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