Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F
CDI FRANCE Développement informatique
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
Référence
2016-14167
Date de parution
28/12/2016
Description du poste
Type de métier
Risques / Contrôles permanents
Types de métier complémentaires
Gestion des opérations
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/09/2016
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de l'équipe Modèle Interne du département risque de contrepartie sur opérations de marché, vous prendrez part à la définition et aux calculs des stress-tests ainsi qu'à la modélisation du Wrong-Way Risk.
Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA CIB et ses filiales, les missions de l'équipe sont de participer à l'évolution méthodologique et d'être support sur les sujets suivants:
- Élaboration de scénarios de stress-tests et analyses d'impact
- Analyse de la sensibilité du portefeuille par rapport aux principaux facteurs de risques
- Gestion des sujets transverses liés à la validation du modèle interne
- Documentation et études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs
- Suivi du Wrong Way Risk General et développement de la méthodologie
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes:
- Élaborer des scénarios de stress qu'on appliquera sur l'ensemble du portefeuille de la banque
- Mettre en place des méthodologie de stress-testing
- Analyser des scénarios de stress
- Support à l'équipe Risk Management pour l'analyse des impacts sur l'ensemble du portefeuille de la banque
Vos missions secondaires:
- Contribuer aux études transverses sur les indicateurs de risques
- Contribuer aux développements de nouvel indicateur pour le Risk Management (risque de concentration)
- Contribuer aux études des sensibilités de portefeuilles
- Effectuer la veille méthodologique et réglementaire
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Paris La Défense puis à Montrouge en 2016
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole d'ingénieur, Université
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Compétences recherchées
Compétences métiers :
Connaissance de l'environnement de la banque d'investissement ;
Très bonne connaissance des méthodes statistiques (tests, statistiques multidimensionnelles, classification) et très bonne maitrise des logiciels statistiques (R) ;
Bonnes connaissances des produits dérivés sur les différentes classes d'actif (taux, change, crédit, actions).
Compétences comportementales :
Bonne communication (orale et écrite, en français comme en anglais)
Bon relationnel ;
Rigueur ;
Autonomie.
Outils informatiques
Bon niveau en C++
Pack Office
Langues
Anglais Opérationnel