Offers “Crédit Agricole”

Filled Crédit Agricole

Analyste quantitatif - Data Scientist en risque de crédit H/F - Etape 1 :

  • CDI
  • Montrouge (Hauts-de-Seine)

Offre pourvue !

Job description



Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2020-52354  

Date de parution

13/01/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste quantitatif - Data Scientist en risque de crédit H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/03/2021

Missions

La Direction Risk and Permanent Contro l (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille» . Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’ amélioration des processus de calcul du capital économique, des dépréciations dans le cadre de la norme IFRS9 et des stress tests au titre du risque de crédit . Il s’agit de développer des libraires de calculs quantitatifs, améliorer les outils de calcul existants et documenter les travaux réalisés.

Le stage se déroulera en deux étapes :

 

- Etape 1 :
o Approprier la librairie et les modèles existants . Ces modèles sont un mix de modèles probabilistes et modèles de projection de paramètres à l’aide de techniques statistiques et de Machine Learning. Le développement est réalisé en R.

 

- Etape 2 :
o Contribuer au calibrage des modèles IFRS9 (modèles de Probabilité de défaut -PD- et de perte en cas de défaut -LGD-)

o Améliorer les algorithmes et outils de calcul des paramètres IFRS9 et stress tests

o Proposer des nouveaux modèles quantitatifs et tester des nouvelles approches prédictives de machine Learning

 

o Documenter et packager les développements

 

 

- Missions transverses :
o  Réaliser quelques tâches opérationnelles (participation aux exercices réguliers de production des indicateurs de risques), notamment afin de mieux maîtriser la finalité des calculs.
o Mise en place d’indicateurs et d’outils de dat a visualisation afin de faciliter l’explication du comportement d’un modèle ou d’un calcul complexe.

 

Le campus Evergreen situé à Montrouge sur lesquel vous effectuerez votre mission, est activement ouvert sur la ville et intégrés dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Ideal candidate profile



Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : Université ou Ecole d'ingénieur
Spécialisation : Master spécialisés en mathématiques financières, statistiques, en machine Learning ou en gestion des risques

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills :

- Curiosité, esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur, fiabilité et sens de l'organisation
- Etre autonome et force de proposition
- Sens du travail en équipe

Outils informatiques

- R, Python, Matlab
- Des connaissances en SQL et HTML seraient un plus

Langues

Français et Anglais courants