Analyste Méthodologie Titrisation H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-27490  

Date de parution

10/04/2018

Description du poste

Type de métier

Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

04/06/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous intégrerez le pôle titrisation de l'équipe NMC (Notation et Méthode de Crédit) dans le département des Risques, responsable notamment des méthodologies de notation des opérations de titrisation.
Ce pôle travaille en étroite collaboration avec les équipes quantitatives Front Titrisation et est composé de 4 personnes en incluant le manager.
L'équipe NMC au sens plus large est responsable de la création des méthodologies internes de calcul des paramètres bâlois (PD, LGD, EAD) pour les différents périmètres de la banque (Corporate, Institution Financière, Financements spécialisés...).

Au sein de l'équipe NMC Titrisation, vous accompagnerez les membres de l'équipe dans :

- la réalisation de backtesting des modèles de titrisation ;
- la création d'une nouvelle méthodologie de notation ;
- la mise en place de la nouvelle réglementation bancaire (critère STS et CRR) ;
- la recette des outils de notation ;
- la réalisation de benchmark sur les méthodologies disponibles ;
- l'étude du portefeuille ;
- le suivi des audits.

Durant ce stage, vous acquerrez une bonne connaissance des mécanismes de titrisation (structuration, méthodologies de notation, calcul réglementaire), des risques associés et de la réglementation bancaire (Bâle III et Bâle IV).

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, école d'ingénieur/informatique où université.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Hard skills :
- Notion quantitative souhaitée (Calcul Stochastique).

Soft skills :
- Autonomie ;
- Capacité d'analyse et de synthèse ;
- Raisonnement déductif.

Outils informatiques

Maîtrise d'Excel et de VBA.

Langues

Anglais lu et écrit couramment.