Alternance - Validation de Modèles Quantitatifs H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2018-31996  

Date de parution

03/08/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, vous rejoindrez l'équipe de Validation de Modèles Quantitatifs pour une alternance de 1 à 2 ans au sein du quel vous serez amené à travailler sur la validation des modèles réglementaires de risque de crédit (Pilier 1 / Pilier 2 des accords de Bâle) de la Banque. Plus précisément, ces travaux porteront sur la définition et la création de contrôles afin de s’assurer de la fiabilité et de la robustesse des modèles réglementaires (notamment modèles de PD, LGD, EAD – CCF) développés sur le périmètre de la clientèle de détail de la Banque.

Jeune et dynamique, l’équipe de Validation de Modèles Quantitatifs est guidée par les objectifs qui sont à l'origine de sa création :

·  Garantir l'efficacité du dispositif de contrôle permanent sur la modélisation du risque de crédit :
- Définir et conduire les contrôles permettant d’évaluer la robustesse du dispositif bâlois de LCL ;
- Assurer l’amélioration continue des pratiques quantitatives ;
- Assurer la bonne diffusion de l’information relative au risque de modèle.

 

·  Assurer une veille réglementaire sur les modèles de risque de crédit et les thématiques connexes :
- Suivre les publications des régulateurs et superviseurs (EBA, BCE, BCBS…) ;
- Anticiper les évolutions à conduire afin d’assurer la conformité du dispositif interne.

En collaboration avec votre maître d’apprentissage (ou tuteur) qui assurera votre formation, vos travaux seront utilisés dans le cadre des revues indépendantes de modèles menées par l’équipe de Validation de Modèles Quantitatifs et vous aurez comme principales missions de :

En lien avec les exigences réglementaires, contribuer à la définition et la mise en place de contrôles et indicateurs statistiques pertinents pour la validation des modèles internes ainsi que pour veiller à la qualité des données exploitées ;
Développer ces contrôles sur des cas d’usage (une bonne maîtrise de SAS est essentielle à cette étape) ;
Industrialiser ces contrôles par des paramétrages adéquats et préconiser les bonnes pratiques associées à leur usage ;
Documenter les travaux réalisés et assurer leur prise en main par les membres de l’équipe par des présentations ;
Produire des notes de synthèses internes relatives aux nouveaux textes réglementaires (RTS, Guidelines etc.).
Ces travaux vous permettront d’acquérir des connaissances sur la modélisation des paramètres de risque de crédit et vous introduiront aux techniques d’audit des modèles. De plus, ils serviront à renforcer la mise en œuvre du dispositif bâlois chez LCL, dans un contexte d’exigences réglementaires de plus en plus fortes. En fonction de l’avancement des travaux et de votre engagement, des extensions du périmètre défini ci-dessus sont prévues.

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 94 - Val-De-Marne

Ville

10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : statistiques / économétrie / mathématiques appliquées
Spécialisation : ingénierie financière / données décisionnelles / data science

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Rigueur et autonomie, curiosité intellectuelle, esprit critique, capacités de synthèse, esprit d'équipe, appétence pour la recherche appliquée

Outils informatiques

Outils informatiques : Bureautique classique (Excel, Power Point, Word), aisance en SAS (y compris SQL et macros), R, Python

Langues

Anglais Professionnel