Chargé de modélisation des taux de défaut au sein d'un portefeuille crédit H/F

Description de l'offre

Au sein du Département des Risques de Marché vous rejoindrez l'équipe Modèle Interne : cette équipe a en charge la conception et la mise en oeuvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché.

L'équipe est composée de 4 ingénieurs quantitatifs.
Les outils de développement sont variés : Python, R, C++, C#.

Dans le cadre de la Revue Fondamentale du Trading Book nous sommes amenés à revoir la modélisation des taux de pertes en cas de défaut, et plus particulièrement à introduire la gestion d'une corrélation de ces taux de perte avec les processus de défaut.

Vous aurez pour principales missions :
- Modélisation faisant appel à des outils classiques ou s'en inspirant (modèle à facteurs systémiques, loi béta, modèle de Hillebrand etc.) ;
- Calibration sur des évènements de défaut pour les différents types d'émetteurs (corporates, souverains, institutions financières) ;
- Etude d'impact sur le portefeuille de la banque.

Recherche bibliographique, proposition de modélisations et développement de prototypes afin de les tester, documentation.

Profil recherché

Formation : Ecole d'ingénieur/informatique où université.

Outils informatiques : Développement (Python, R, C++, C#), Excel.

Compétences recherchées :
Hard skills :
- Appétence pour les mathématiques et les analyses statistiques.

Soft skills :
- Esprit d'analyse ;
- Esprit d'équipe ;
- Créativité ;
- Rigueur dans la programmation.

À propos de Crédit Agricole Assurance

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.