Analyste Risque - Bâle II / RAROC H/F

Description de l'offre

La Direction des Risques a pour missions principales la maîtrise et le contrôle de l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB, afin de minimiser le coût du risque des différents métiers. À cet effet, elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de marchés, les risques individuels ainsi que les risques pays et de portefeuille.
Rattaché à la Direction des Risques Pays et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration des méthodologies d'estimation des paramètres bâlois ainsi que leur mise en œuvre dans le calcul de la rentabilité (RAROC
- Risk Adjusted Return on Capital) et des RWA (Risk Weighted Assets).Au sein d'une équipe travaillant sur le RAROC et sur des sujets transverses (CCF, titrisation, formations), vous réaliserez des études sur la méthodologie de calcul du RAROC en support de l'ensemble des métiers de la banque. Vous serez aussi amené à faire de la modélisation statistique sur l'ensemble des sujets méthodologiques de l'équipe (CCF, titrisation etc…).Vos principales missions seront : 1) RAROC:
- Mettre en place et maintenir des outils de pricing (Excel / VBA) ;
- Réaliser des études statistiques pour aider les métiers à optimiser leur rentabilité en adaptant leur stratégie ;
- Aider les métiers à utiliser les outils de calcul du RAROC pour pricer leurs transactions ;
- Contribuer à l'optimisation de la méthodologie de calcul du RAROC ;
- Animer des formations sur les aspects Bâle II et RAROC. 2) Sujets de modélisation
- CCF
- TitrisationEn intégrant l'équipe, vous aurez une vision complète de Bâle II et des paramètres de risques règlementaires: PD (Probabilité de défaut), LGD (Taux de perte en cas de défaut), EAD (Exposition au moment du défaut), Maturité et RWA.Le poste vous garantira une proximité avec les différents interlocuteurs au sein de la banque (Direction financière, Front Office, Risques...).

Profil recherché

Une expérience de 1 à 2 ans dans la gestion de risque de crédit au sein d'une banque d'investissement serait un plus
Compétences techniques:
- Maitrise des outils de modélisation statistique et de gestion de données sous SASCompétences transverses:
- Bon relationnel
- Rigueur
- Esprit d'analyse
- Autonomie
- Bonnes capacités rédactionnelles
Très bonne maitrise des logiciels MS Office
- Excel
- PowerPoint et VBA