Assistant Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2018-29996  

Date de parution

06/06/2018

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12 mois

Date prévue de prise de fonction

03/09/2018

Missions

Le service Modélisation des Risques de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL est une équipe dynamique évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion de risques crédit côtoient une expertise métier reconnue sur de nombreux domaines de l'activité bancaire.

En tant qu'Assistant Ingénieur d'études statistiques et actuarielles, vous rejoindrez le service Modélisation des Risques de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL. Vous aurez pour mission, par l'analyse quantitative, d'aider LCL dans l'optimisation de ses politiques d’engagement, de recouvrement, de provisionnement et d’allocation des Fonds Propres.

 

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

 

1) Contribuer à l'efficacité du dispositif Bâle II et aux exercices de stress-testing :
- Accomplir les travaux nécessaires à l’estimation et au suivi des paramètres bâlois du périmètre Banque de Détail (PD, LGD, EAD – CCF), et affiner les calculs en réalisant des études complémentaires (e. g. segmentation) ;
- Réaliser la construction de modèles de scores réglementaires, et assurer la mise en place et le suivi de tous les travaux de benchmarking et de backtesting (suivi de la performance et de la stabilité) de ces outils de notations (scores) ;
- Effectuer les exercices de stress-testing en collaboration avec Crédit Agricole S.A. et les métiers, et développer des modèles de stress scénario sur le portefeuille Banque de Détail. Analyser les résultats obtenus sur l’ensemble du portefeuille LCL et les comparer aux autres méthodologies existantes au sein du Groupe Crédit Agricole ;
- Participer à la réalisation des exercices réglementaires.

 
2) Identifier et aider au pilotage du risque de crédit en apportant une réelle expertise quantitative :
- Echanger et assurer un rôle d’aide à la décision auprès de différents métiers (Direction Crédits, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction - Financière ou Marketing) par le biais d’analyses « ad hoc » ;
- Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Écoles de commerce ou Université avec formation en alternance en statistiques.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Esprit d'analyse
- Capacité de synthèse
- Rigueur et autonomie
- Capacités rédactionnelles et facilité d'expression orale
- Aptitude à travailler en équipe

Outils informatiques

Une connaissance du Pack Office est indispensable.
Une connaissance de SAS est un plus.