Chargé de suivi d'activité EIS (Equity Investment Solutions) H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2016-16265  

Date de parution

08/02/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Missions

Au sein de la Direction des Risques de Marché, le Suivi d'Activité EIS (Equity Investment Solutions) est en charge de la production et de l'analyse des risques et des résultats du Front Office (FO) de Crédit Agricole CIB sur les marchés dérivés structurés mono et multi sous-jacents indices et actions.

Au sein d'une équipe de 10 personnes et en tant que Chargé de suivi d'activité en charge du portefeuille de produits structurés, vous avez pour mission la production et l'analyse des risques et des résultats de l'activité (quotidien et hebdomadaire). Vous participez à la préparation de la réunion mensuelle, où le Suivi d'Activité présente les résultats, les ajustements et les expositions au FO, au Risk Manager et à la Direction Financière.

A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :

- Expliquer par les sensibilités les variations de résultat ;
- Analyser la VaR, les scénarios de stress et les sensibilités des portefeuilles ;
- Rapporter les dépassements de limites au Risk Manager ;
- Calculer les ajustements de valorisation à partir de données indépendantes du FO (volatilités, corrélations) ;
- Assurer le contrôle de structuration des produits complexes (adéquation entre la termsheet et la modélisation FO).

Vous pourrez également être amené à proposer des améliorations dans les processus opérationnels et à participer à leur implémentation.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Université, Ecole d'ingénieur
Spécialisation: Finance de marché

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience en risques de marché sur produits exotiques actions et indices (Risk management, risk control, asset management, Quant) est souhaitée.

Compétences recherchées

Compétences techniquesv:
- Connaissance produits exotiques: autocalls, multiples digitales, produits de correlations…,
- Theorie des options, pricing, risk management.

Compétences transverses :
- Travailler sous contrainte de temps,
- Capacité d'analyse et de synthèse d'une information,
- Capacité à gérer ses priorités,
- Autonomie dans le travail,
- Capacité à travailler en équipe.

Outils informatiques

VBA.

Langues

Anglais courant.