Chargé(e) BO valorisation des Instruments Financiers H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Dir. de l'exécution des opérations financières

Description de l’entité

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

La direction de l'exécution des opérations financières (DEOF) est une centrale de services à la disposition de l'ensemble des directions de l'Etablissement public et des mandats. Ses trois filières, Instruments financiers, Trésorerie et Moyens de paiement, Exécution des dépenses et Comptabilité composent une palette riche et diversifiée de prestations, de métiers et d'expertises.

A ce titre, elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et du contrôle des sociétés bénéficiaires de mandats étendus et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes produits par le Caissier général.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Description du poste

Type de contrat

CDI

Statut

Cadre

Description détaillée du poste

I/ ENVIRONNEMENT / CONTEXTE :

Le Département des Instruments Financiers, est garant du correct traitement des instructions sur instruments financier et de la conservation des actifs pour le compte propre de la Caisse des Dépôts, des clients internes ou filiales du groupe et des clients externes.

Au sein du Département Instruments Financiers de la Direction de l'Exécution des Opérations Financières de la CDC, le pôle Valorisation a pour mission d'assurer la valorisation de tout type d'instruments financiers pour le compte d'investisseurs institutionnels. Le pôle Valorisation doit être en mesure de procéder à la modélisation des instruments financiers et d'en assurer leur correct développement dans les outils internes.

II/ MISSIONS / ACTIVITE

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en charge des activités suivantes :

1.Valorisation des portefeuilles :
i. Contrôles récurrents de la valorisation des positions selon les périmètres clients,
ii. Contrôle et monitoring des valorisations internes vis-à-vis des valorisations contreparties,
iii. Contrôle des paramètres de marchés servant à calculer les valorisations internes, notamment sur les OTC complexes,
iv.Mise en place et maintien de librairies internes de valorisation,
v. Production et contrôle des sensibilités et des stress tests.

2. Suivi des process mis en place dans le cadre de la réglementation EMIR
i. Réconciliation des positions dérivés OTC et MtM avec les contreparties,
ii. Suivi des écarts importants avec les contreparties,
iii. Reporting financier quotidien des dérivés OTC (nouveaux trades, MtM, collateral),
Le chargé de valorisation des instruments financiers sera également amené à accompagner ponctuellement des projets impactant l'activité de l'équipe notamment le projet transversal SIGMA.

III/ PROFIL DU CANDIDAT

Compétences spécifiques :
- Avoir une appétence pour la modélisation quantitative, notamment sur les produits OTC complexes,
- Maitriser la technique financière et bancaire,
- Bonne connaissance de la comptabilité des instruments financiers en mode French et en mode IFRS,
- Les enjeux Front to Back,
- Connaissance des bases de données financières serait un plus notamment Bloomberg.
-Avoir de bons réflexes dans l'utilisation des outils scientifiques tels que Matlab, R.

Compétences transversales :
- Innover, adapter et anticiper,
- Travailler en équipe,
- Travailler en mode projet,

Localisation : Paris 75007, 56 Rue de Lille

Localisation du poste

Départements de France / Pays à l'international

·  ›  Paris (75)

Ville

PARIS 75007

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+4