Chargé des réferentiels H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

GDA - DFE - Département des Placements Financiers

Description du poste

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

4 mois

Statut

Cadre

Description détaillée du poste

La direction des gestions d'actifs (GDA) exerce l'un des 5 grands métiers de la CDC.
Elle réunit le département des placement financiers (DPF), qui gère les portefeuilles d'actifs financiers du fonds d'épargne et de la section générale, ainsi que les filiales dédiées à la gestion d'actifs : la société forestière, CDC Entreprises valeur mobilières, CDC GPI.

La gestion effectuée par GDA vise à produire des revenus réguliers, contribuer à l'adossement actif/passif des bilans et à la réduction de leurs risques de liquidité et de taux, et à contribuer au financement de l'économie. Grâce au revenu des portefeuilles gérés, cette direction permet à la CDC d'assurer les versements à l'Etat, de renforcer ses fonds propres et de disposer des moyens d'actions qui permettent d'irriguer l'ensemble du territoire.

Le poste se situe au sein du pôle support et opérations du département des placements financiers.

Au sein de ce pole, l'unité « Données et Modèles » assure la gestion de référentiels et de valorisation des instruments financiers et des portefeuilles.

Cette unité est composée de 5 personnes en charge de :
-la valorisation des instruments financiers et des portefeuilles
-la gestion de deux référentiels valeurs
-d'une fonction d'expertise et de contrôle sur la mise en œuvre d'un nouveau réferentiel en cours de deploiement.

Au sein de cette unité vous aurez pour missions :

_ d'organiser la convergence des modes d'administration entre les 2 référentiels valeurs utilisés.

•création et administration des valeurs dans les 2 référentiels
-valorisation quotidienne des données de marché : alimentation homogène de cours et courbes de taux, vérifications de l'exhaustivité et de la qualité des données
-gestion des données qualitatives sur les caratéristiques titres, tiers, courbes ; homogénéisation des données ; mise en place de contrôles automatiques de rapprochement entre les deux versions
-rapprochement avec les données back-office de valorisation
- paramétrage de produits financiers nouveaux : en lien avec la MOA et les fournisseurs de données externes (Bloomberg, Reuters, Fininfo)

_De mettre en place des contrôles référentiel et valorisations dans le nouvel SI (progiciel Murex)

-élaborer des contrôles de toutes les données qualitatives via Bloomberg ou Reuters (maturités, taux,périodicité,devises,rangs de dette des titres, notations, callabilité,…), analyses SPPI des obligations.

-contrôler les données de marché et valorisations :
mettre en place des vérifications des variations des cours des obligations en fonction des mouvements des marchés par sensibilité, analyser des écarts de valorisations de swaps.
- automatiser la fourniture des cours des obligations illiquides ou structurées pour Murex
-fournir d'une manière générale tous les éléments nécessaires au référentiel Murex pour lesquels les intégrations via Bloomberg ne sont pas possibles ( saisonnalités des inflations, volatilités ,…)

Vous serez également force de proposition dans le cadre des projets menés par les équipes support à la gestion (projets SI, projets d'organisation, projets métier).

L'ensemble de ces fonctions vous améneront à travailler avec les gérants de portefeuilles, les valorisateurs externes, les fonctions support à la gestion avec le back-office et la direction des risques.

De formation supérieure spécialisée en finance de marché, vous avez une bonne connaissance des instruments financiers et de la gestion de portefeuilles, vous avez une expérience dans l'administration de référentiels.

Vous avez une appétence particulière pour la finance, la modélisation et le travail d'analyse critique.

Vous maîtrisez Bloomberg, et savez développer des applications type VBA.

Un bon niveau en anglais est exigé.

Enfin vous disposez d'un bon relationnel vous permettant de travailler en équipe et avec des interlocuteurs variés.

Localisation du poste

Mobilité

·  ›  France

Ville

Paris