Chargé Market Risk H/F

Stage Par Caceis
  • Paris
  • Licence, Bac +3
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.credit-agricole.fr/

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).

Chargé Market Risk H/F

Votre environnement :

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Front Office Solutions » regroupe les postes liés à l'offre « Back to Front Services ». Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Asset Management & Institutional Solutions, Business Project, Flow Acquisition & Management

Le département Asset Management & Institutional Solutions est constitué de cinq services dont trois dédiés au reporting financier :

- Attribution de performance
- Mesure et Répartition de performance
- Market Risk

Le Service « Reporting Financier » est spécialisé dans la constitution des états de synthèse analytique. Il comprend la fourniture des indicateurs financiers (performance, analyse de performance, décomposition d'actifs, calcul de fonds propres…) nécessaires à l'analyse de la gestion de fonds et de mandats, à destination des clients institutionnels ou des sociétés de gestion.

Vos missions :

Le SCR (Solvency Capital Requirement) représente les fonds propres nécessaires à un assureur pour faire face à ses engagements à un horizon d'un an (Solvency II).
L'EIOPA, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en charge d'assurer la stabilité et l'efficacité du système financier dans l'Union européenne à court, moyen et long terme, notamment dans le secteur de l'assurance-réassurance a proposé une formule standard de calcul du SCR qui se décompose en 6 sous-modules de risques : Taux, Actions, Immobiliers, Change, Spread et Concentration.
CACEIS propose à ses clients d'effectuer ces calculs dans le cadre de l'offre Solvency (Calculs SCR à partir de l'outil développé en interne) ou à partir du logiciel de risque Riskmetrics (produits plus complexes).

Dans ce cadre, vous aurez pour mission de :

- Vérifier et valider les résultats obtenus via Riskmetrics
- Produire des reportings SCR spécifiques
- Produire le fichier standard dans le cadre de l'offre interne : utilisation de l'outil interne de calcul
- Améliorer et automatiser des process de production
- Participer à l'intégration de nouveaux produits financiers : pricing, intégration dans Riskmetrics, calcul du choc associé,…
- Effectuer la veille réglementaire sur Solvency : mise en place des changements si nécessaire

Niveau d'études: Licence, Bac +3

Formation : Vous préparez un Master 1 ou 2 de Finance

Outils informatiques : Access : Développement et VB
Excel : TCD et macros VBA

Compétences recherchées : Vous disposez des qualités suivantes :

- Capacité orale et/ou écrite
- Rigueur, fiabilité
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Réactivité, initiative

Une connaissance des instruments financiers et/ou de l'environnement technique et financier serait un atout supplémentaire.

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Ils ont travaillé ici

Emmeline Stein
Etudiante en Master à NEOMA - finance de marché et gestion de portefeuille