Analyste quantitatif validation de modèles H/F

Description de l'offre

La Direction des Risques et Contrôles Permanents (RPC), recherche pour son département Risque de Marché, un Analyste Quantitatif Validation de Modèles H/F.Vous rejoindrez l' équipe Market Risk Analytics dont la mission est la validation des modèles de pricing utilisés par les opérateurs de marché de CA-CIB. Plus particulièrement, vous participerez à la validation des produits equity (actions et indices) dans le cadre d'un renforcement de cette activité.Vous aurez pour missions principales:
- Analyse critique des modèles proposés par le front office pour les produits dérivés sur actions et indices et veille méthodologique pour ces modèles ;
- Analyse des risques des produits structurés sur equity ;
- Tests des pricers proposés par le front office ;
- Développement de pricers dans la librairie C++ de l'équipe de validation ;
- Rédaction de notes de validation ;
- Support quantitatif d'autres équipes du département des risques de marché.

Profil recherché

Première expérience professionnelle dans l'activité des dérivés equity avec une forte composante quantitative.
Compétences métiers : Très bonne connaissances en mathématiques financières .Expertise des dérivés sur actions et les principaux modèles de leur valorisation .Sensibilité pour les problématiques de risque de marché et de la modélisation financière.
Compétences comportementales :Réactivité, résistance à la pression ;Rigueur et autonomie ;Capacité à communiquer avec des personnes de différents horizons ;Capacité de rédiger en anglais.
Programmation C++, design orienté objet.