Responsable de Projets Risques Validation( H/F)

Description de l'offre

Au sein du Département Pilotage et Modèles, le Pôle Validation a pour objectif de valider l’ensemble des méthodes et modèles du Groupe relatifs notamment :
- au risque de crédit en vue du calcul des fonds propres réglementaires,
- à l’octroi de crédit,
- au risque de marché (valorisation d’instruments financiers, sensibilités, VaR),
- au risque opérationnel,
- au risque ALM

Afin de remplacer un départ en mobilité, le pôle Validation recherche un candidat responsable des projets de validation relatifs au risque de contrepartie, de Marché et ALM.

Le candidat sera responsable de la réalisation des travaux de validation des modèles du groupe concernant les risques de contrepartie, de Marché, ALM et participera aux revues relatives au risque de crédit.

La chef de projets Validation est chargé :
- du suivi des intervenants de l’équipe et de l’orientation des travaux,
- de la planification des tâches et du reporting des travaux,
- de la réalisation de fiches de validation et de la consolidation des rapports,
- de la présentation et de la justification des conclusions lors des comités (Comité Modèles Groupe notamment),
- du suivi des évolutions réglementaires et des réponses à fournir au Superviseur le cas échéant.
Les travaux de validation consistent principalement à :
- une analyse critique des méthodologies et des hypothèses utilisées dans la construction des modèles,
- des calculs indépendants, visant à vérifier que les modèles ont correctement été implémentés,
- l’identification et la quantification des incertitudes et biais dans les modèles,
- l’analyse de la performance et la robustesse des modèles et des backtestings,
- l’analyse de la pertinence des résultats vis-à-vis de la réglementation, de l’environnement économique et des normes du Groupe,
- la rédaction d’un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus,
- l’émission de préconisations visant à améliorer les modèles.

Profil recherché

Profile recherché

Savoirs être
- Capacité d’encadrement d’équipe
- Capacité d’organisation
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit d'initiative
- Aisance relationnelle
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle

Savoirs
- Bonne maîtrise du risque de Marché, du risque de contrepartie et du risque ALM
- Connaissance du risque de crédit,
- Bonne connaissance de l’environnement et des textes réglementaires sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, …),
- Fortes compétences en statistiques
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.
- Bonne maîtrise de l'anglais

Savoirs faire
- Maîtrise des logiciels SAS, Matlab, R, Excel/VBA

Expérience

Une expérience de six ans minimum en risque de Marché, ALM ou de contrepartie. Une expérience en modélisation crédit (modèles PD, EAD, LGD).

À propos de BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 18 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis.

Le Groupe BPCE compte 35 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 108 000 collaborateurs et plus de 8,9 millions de sociétaires.

BPCE SA, l’organe central commun aux Caisses d’Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l’animation du groupe.